Сравнение WTM с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WTM и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTM и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. | 4.88% | 6.89% | 29.31% | 6.49% | 39.63% | 1.41% | -10.19% | 30.20% | 0.88% | 1.93% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, WTM показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции WTM уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.54% против 16.95% соответственно.
WTM
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 32.05%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 10.54%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTM vs. SCHG — Ранг доходности на риск
WTM
SCHG
Сравнение WTM c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTM | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.09 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 3.71 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTM | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.79 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.79 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между WTM и SCHG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTM и SCHG
Дивидендная доходность WTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.07% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок WTM и SCHG
Максимальная просадка WTM за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTM и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTM | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -34.59% | -42.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -16.41% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.23% | -34.59% | +14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -34.59% | -5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -12.51% | +9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -5.22% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 4.84% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTM и SCHG
White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.50% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTM | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.77% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 12.54% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 22.45% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 22.31% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 21.51% | +1.71% |