PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTM с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTM с SCHG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTM или SCHG.

Корреляция

Корреляция между WTM и SCHG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WTM и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTM:

-0.05

SCHG:

0.67

Коэф-т Сортино

WTM:

0.01

SCHG:

1.11

Коэф-т Омега

WTM:

1.00

SCHG:

1.16

Коэф-т Кальмара

WTM:

-0.16

SCHG:

0.74

Коэф-т Мартина

WTM:

-0.37

SCHG:

2.47

Индекс Язвы

WTM:

6.87%

SCHG:

7.02%

Дневная вол-ть

WTM:

23.34%

SCHG:

25.26%

Макс. просадка

WTM:

-77.67%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

WTM:

-9.48%

SCHG:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, WTM показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции WTM уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.84% против 15.66% соответственно.

WTM

С начала года

-6.23%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

-4.51%

1 год

-1.19%

5 лет

15.77%

10 лет

10.84%

SCHG

С начала года

-2.92%

1 месяц

10.96%

6 месяцев

-2.63%

1 год

16.87%

5 лет

19.58%

10 лет

15.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTM и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTM
Ранг риск-скорректированной доходности WTM, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTM c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTM на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTM и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTM и SCHG

Дивидендная доходность WTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SCHG в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTM
White Mountains Insurance Group, Ltd.		0.05%0.05%0.07%0.07%0.10%0.10%0.09%0.12%0.12%0.12%0.14%0.16%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.42%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок WTM и SCHG

Максимальная просадка WTM за все время составила -77.67%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTM и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WTM и SCHG

Текущая волатильность для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) составляет 6.11%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что WTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...