PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTM с IPAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTM с IPAC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).

IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности WTM и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTM и IPAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTM
White Mountains Insurance Group, Ltd.		5.77%6.89%29.31%6.49%39.63%1.41%-10.19%30.20%0.88%1.93%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		4.51%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%

Доходность по периодам

С начала года, WTM показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у IPAC с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции WTM превзошли акции IPAC по среднегодовой доходности: 10.63% против 8.70% соответственно.

WTM

1 день
0.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
5.77%
6 месяцев
31.49%
1 год
14.13%
3 года*
16.90%
5 лет*
14.35%
10 лет*
10.63%

IPAC

1 день
3.03%
1 месяц
-8.21%
С начала года
4.51%
6 месяцев
7.48%
1 год
28.41%
3 года*
14.70%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

White Mountains Insurance Group, Ltd.

iShares Core MSCI Pacific ETF

Часто сравнивают с WTM:
WTM с BRK-BWTM с MKLWTM с SPYWTM с VOOWTM с SCHGWTM с DVYAWTM с HLT
Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с ^GSPCIPAC с VEA

Доходность на риск

WTM vs. IPAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTM
Ранг доходности на риск WTM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTM c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMIPACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.47

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.07

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.39

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

9.08

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTM vs. IPAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTM на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа IPAC равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTM и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMIPACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.47

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Корреляция

Корреляция между WTM и IPAC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTM и IPAC

Дивидендная доходность WTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IPAC в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTM
White Mountains Insurance Group, Ltd.		0.05%0.05%0.05%0.07%0.07%0.10%0.10%0.09%0.12%0.12%0.12%0.14%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		4.14%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Просадки

Сравнение просадок WTM и IPAC

Максимальная просадка WTM за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTM и IPAC.

Загрузка...

Показатели просадок

WTMIPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.47%

-30.99%

-46.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-11.49%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.23%

-29.64%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-30.99%

-9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-8.62%

+6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-7.55%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

3.02%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WTM и IPAC

Текущая волатильность для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) составляет 6.58%, в то время как у iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что WTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTMIPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

8.46%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.61%

12.68%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

19.43%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

16.50%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

16.58%

+6.65%