PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTM с IPAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTM с IPAC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).

IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTM или IPAC.

Корреляция

Корреляция между WTM и IPAC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WTM и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTM:

-0.05

IPAC:

0.55

Коэф-т Сортино

WTM:

0.01

IPAC:

0.92

Коэф-т Омега

WTM:

1.00

IPAC:

1.13

Коэф-т Кальмара

WTM:

-0.16

IPAC:

0.70

Коэф-т Мартина

WTM:

-0.37

IPAC:

2.22

Индекс Язвы

WTM:

6.87%

IPAC:

4.90%

Дневная вол-ть

WTM:

23.34%

IPAC:

19.40%

Макс. просадка

WTM:

-77.67%

IPAC:

-30.99%

Текущая просадка

WTM:

-9.48%

IPAC:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, WTM показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции WTM превзошли акции IPAC по среднегодовой доходности: 10.84% против 5.13% соответственно.

WTM

С начала года

-6.23%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

-4.51%

1 год

-1.19%

5 лет

15.77%

10 лет

10.84%

IPAC

С начала года

8.22%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

5.38%

1 год

10.64%

5 лет

9.24%

10 лет

5.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTM и IPAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTM
Ранг риск-скорректированной доходности WTM, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
IPAC
Ранг риск-скорректированной доходности IPAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTM c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTM на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IPAC равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTM и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTM и IPAC

Дивидендная доходность WTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IPAC в 3.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTM
White Mountains Insurance Group, Ltd.		0.05%0.05%0.07%0.07%0.10%0.10%0.09%0.12%0.12%0.12%0.14%0.16%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		3.17%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%0.96%

Просадки

Сравнение просадок WTM и IPAC

Максимальная просадка WTM за все время составила -77.67%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTM и IPAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WTM и IPAC

White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что WTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...