Сравнение WTM с BRK-B

С начала года, WTM показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции WTM уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.84% против 13.52% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTM на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTM и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность WTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WTM за все время составила -77.67%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTM и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) составляет 6.11%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что WTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели White Mountains Insurance Group, Ltd. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.