PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTM с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WTM с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности WTM и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTM и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTM
White Mountains Insurance Group, Ltd.		4.88%6.89%29.31%6.49%39.63%1.41%-10.19%30.20%0.88%1.93%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTM:

$5.56B

BRK-B:

$1.03T

EPS

WTM:

$434.62

BRK-B:

$31.03

Коэффициент P/E

WTM:

5.01

BRK-B:

15.42

Коэффициент PEG

WTM:

0.06

BRK-B:

0.60

Коэффициент P/S

WTM:

2.05

BRK-B:

2.78

Коэффициент P/B

WTM:

1.03

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

WTM:

$2.71B

BRK-B:

$371.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTM:

$1.45B

BRK-B:

$116.89B

EBITDA (12 мес.)

WTM:

$1.41B

BRK-B:

$87.30B

Доходность по периодам

С начала года, WTM показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции WTM уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.54% против 12.78% соответственно.

WTM

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.88%
С начала года
4.88%
6 месяцев
32.05%
1 год
14.59%
3 года*
16.57%
5 лет*
14.16%
10 лет*
10.54%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

White Mountains Insurance Group, Ltd.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с WTM:
WTM с MKLWTM с SPYWTM с VOOWTM с SCHGWTM с DVYAWTM с HLTWTM с IPAC
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

WTM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTM
Ранг доходности на риск WTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

-0.56

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

-0.65

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.91

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.68

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

-1.16

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTM vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTM на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTM и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-0.56

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Корреляция

Корреляция между WTM и BRK-B составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTM и BRK-B

Дивидендная доходность WTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTM
White Mountains Insurance Group, Ltd.		0.05%0.05%0.05%0.07%0.07%0.10%0.10%0.09%0.12%0.12%0.12%0.14%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTM и BRK-B

Максимальная просадка WTM за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTM и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

WTMBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.47%

-53.86%

-23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.95%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.23%

-26.58%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-29.57%

-10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-11.36%

+8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-11.07%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

8.72%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WTM и BRK-B

White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что WTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTMBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.33%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.63%

11.14%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

18.30%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

17.20%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

19.45%

+3.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTM и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели White Mountains Insurance Group, Ltd. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
576.10M
94.23B
(WTM) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию