Сравнение WTM с BRK-B
WTM (White Mountains Insurance Group, Ltd.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WTM in Insurance - Property & Casualty, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, WTM returned 9.67%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTM и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTM показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции WTM уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.67% против 12.93% соответственно.
WTM
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 9.67%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам WTM и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. | -2.96% | 6.89% | 29.31% | 6.49% | 39.63% | 1.41% | -10.19% | 30.20% | 0.88% | 1.93% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between WTM and BRK-B is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.28 |
The correlation between WTM and BRK-B shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WTM:
$547.49
BRK-B:
$33.62
WTM:
3.68
BRK-B:
14.24
WTM:
0.05
BRK-B:
0.55
WTM:
1.54
BRK-B:
2.75
WTM:
$2.50B
BRK-B:
$375.39B
WTM:
$1.21B
BRK-B:
$94.36B
WTM:
$1.17B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
WTM
BRK-B
Сравнение WTM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTM | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.27 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | -0.57 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.18 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.67 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок WTM и BRK-B
Максимальная просадка WTM за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTM и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -53.86% | -23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -9.42% | -3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.05% | -14.95% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -26.58% | +8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -29.57% | -10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.10% | -11.33% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -11.07% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 4.46% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTM и BRK-B
White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что WTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 3.72% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 10.70% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 14.32% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 17.11% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 19.43% | +3.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTM и BRK-B
Дивидендная доходность WTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.07% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTM и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели White Mountains Insurance Group, Ltd. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTM и BRK-B
WTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., White Mountains Insurance Group, Ltd. сообщила о валовой прибыли в -42.70M при выручке в 372.40M, что соответствует валовой рентабельности в -11.5%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
WTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., White Mountains Insurance Group, Ltd. сообщила об операционной прибыли в -148.10M при выручке в 372.40M, что соответствует операционной рентабельности -39.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
WTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., White Mountains Insurance Group, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -27.20M при выручке в 372.40M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
WTM and BRK-B have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTM has higher volatility (4.78%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, WTM dropped -77.47% vs BRK-B's -53.86%.
WTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTM и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор