PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTM с MKL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WTM с MKL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Markel Corporation (MKL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTM или MKL.

Корреляция

Корреляция между WTM и MKL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WTM и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Markel Corporation (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTM:

-0.05

MKL:

0.69

Коэф-т Сортино

WTM:

0.01

MKL:

1.36

Коэф-т Омега

WTM:

1.00

MKL:

1.18

Коэф-т Кальмара

WTM:

-0.16

MKL:

1.01

Коэф-т Мартина

WTM:

-0.37

MKL:

2.73

Индекс Язвы

WTM:

6.87%

MKL:

6.86%

Дневная вол-ть

WTM:

23.34%

MKL:

23.61%

Макс. просадка

WTM:

-77.67%

MKL:

-61.32%

Текущая просадка

WTM:

-9.48%

MKL:

-6.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTM:

$4.69B

MKL:

$24.34B

EPS

WTM:

$10.60

MKL:

$135.94

Коэффициент P/E

WTM:

171.97

MKL:

14.11

Коэффициент PEG

WTM:

9.93

MKL:

4.43

Коэффициент P/S

WTM:

2.05

MKL:

1.56

Коэффициент P/B

WTM:

1.03

MKL:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

WTM:

$568.40M

MKL:

$15.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTM:

$521.90M

MKL:

$15.48B

EBITDA (12 мес.)

WTM:

$203.20M

MKL:

$2.80B

Доходность по периодам

С начала года, WTM показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у MKL с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции WTM превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 10.84% против 9.35% соответственно.

WTM

С начала года

-6.23%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

-4.51%

1 год

-1.19%

5 лет

15.77%

10 лет

10.84%

MKL

С начала года

11.15%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

16.17%

1 год

16.13%

5 лет

19.49%

10 лет

9.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTM и MKL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTM
Ранг риск-скорректированной доходности WTM, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
MKL
Ранг риск-скорректированной доходности MKL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTM c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTM на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа MKL равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTM и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTM и MKL

Дивидендная доходность WTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTM
White Mountains Insurance Group, Ltd.		0.05%0.05%0.07%0.07%0.10%0.10%0.09%0.12%0.12%0.12%0.14%0.16%
MKL
Markel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTM и MKL

Максимальная просадка WTM за все время составила -77.67%, что больше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTM и MKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WTM и MKL

White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Markel Corporation (MKL) имеют волатильность 6.11% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTM и MKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели White Mountains Insurance Group, Ltd. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
7.50M
3.33B
(WTM) Общая выручка
(MKL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию