Сравнение WTM с MKL
WTM (White Mountains Insurance Group, Ltd.) and MKL (Markel Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, WTM returned 10.50%/yr vs 7.61%/yr for MKL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTM и MKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTM показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у MKL с доходностью -8.76%. За последние 10 лет акции WTM превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 10.50% против 7.61% соответственно.
WTM
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 8.07%
- 6 месяцев
- 6.57%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 10.50%
MKL
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- -5.90%
- С начала года
- -8.76%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам WTM и MKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. | 5.75% | 6.89% | 29.31% | 6.49% | 39.63% | 1.41% | -10.19% | 30.20% | 0.88% | 1.93% |
MKL Markel Group Inc. | -8.76% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
Correlation
The correlation between WTM and MKL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.29 |
Over the past year, WTM and MKL have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WTM:
$5.44B
MKL:
$24.54B
WTM:
$615.42
MKL:
$201.50
WTM:
3.57
MKL:
9.73
WTM:
0.04
MKL:
0.18
WTM:
1.49
MKL:
0.97
WTM:
$2.50B
MKL:
$16.57B
WTM:
$1.21B
MKL:
$7.80B
WTM:
$1.17B
MKL:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTM vs. MKL — Ранг доходности на риск
WTM
MKL
Сравнение WTM c MKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Markel Group Inc. (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTM | MKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.09 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | -0.19 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTM и MKL
Максимальная просадка WTM за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTM и MKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTM | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -61.32% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -20.10% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.05% | -20.10% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -28.87% | +10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -44.66% | +4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -10.52% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -11.39% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 9.23% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTM и MKL
White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Markel Group Inc. (MKL) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что WTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTM | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 6.08% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 14.10% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 19.23% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 22.34% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 25.30% | -1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTM и MKL
Дивидендная доходность WTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.07% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTM и MKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели White Mountains Insurance Group, Ltd. и Markel Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTM и MKL
WTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., White Mountains Insurance Group, Ltd. сообщила о валовой прибыли в -42.70M при выручке в 372.40M, что соответствует валовой рентабельности в -11.5%.
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., White Mountains Insurance Group, Ltd. сообщила об операционной прибыли в -148.10M при выручке в 372.40M, что соответствует операционной рентабельности -39.8%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Markel Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
WTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., White Mountains Insurance Group, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -27.20M при выручке в 372.40M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
WTM and MKL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTM has higher volatility (7.33%) compared to MKL (6.08%). In terms of maximum drawdown, WTM dropped -77.47% vs MKL's -61.32%.
WTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTM и MKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор