PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLTX с WITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTLTX с WITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX).

WTLTX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г.. WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WTLTX и WITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTLTX и WITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund		-0.69%7.97%5.53%12.16%-9.75%3.13%7.31%12.21%-2.19%5.95%
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		0.14%5.32%3.09%5.50%-11.11%2.87%6.71%7.20%1.46%8.57%

Доходность по периодам

С начала года, WTLTX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у WITAX с доходностью 0.14%.

WTLTX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.27%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.43%
10 лет*
4.86%

WITAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.42%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.35%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Часто сравнивают с WTLTX:
WTLTX с WISGXWTLTX с SBSIXWTLTX с SBHAXWTLTX с WTIBXWTLTX с WTCOXWTLTX с SBASXWTLTX с SBAPX
Часто сравнивают с WITAX:
WITAX с SBHAXWITAX с WTIBXWITAX с SBSIXWITAX с WISGXWITAX с WTCOXWITAX с SBAPXWITAX с SBASX

Сравнение комиссий WTLTX и WITAX

WTLTX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WITAX в 0.50%.

WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Доходность на риск

WTLTX vs. WITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLTX
Ранг доходности на риск WTLTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTLTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTLTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTLTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTLTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTLTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WITAX
Ранг доходности на риск WITAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLTX c WITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTLTXWITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.61

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.09

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.66

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

6.08

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTLTX vs. WITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTLTX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WITAX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTLTX и WITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTLTXWITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.61

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.33

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.99

+0.10

Корреляция

Корреляция между WTLTX и WITAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLTX и WITAX

Дивидендная доходность WTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности WITAX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund		3.79%4.09%4.21%4.26%4.23%3.41%3.88%4.88%4.76%4.55%4.51%5.33%
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		3.21%3.49%3.68%3.61%3.17%2.75%3.30%4.19%3.56%3.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTLTX и WITAX

Максимальная просадка WTLTX за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки WITAX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLTX и WITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTLTXWITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-13.87%

-24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-2.89%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.35%

-13.87%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.62%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-2.97%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.79%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WTLTX и WITAX

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что WTLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTLTXWITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.82%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

1.17%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

2.86%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

2.88%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

3.12%

+1.40%