PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLTX с SBSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTLTX с SBSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX).

WTLTX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г.. SBSIX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WTLTX и SBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTLTX и SBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund		-0.69%7.97%5.53%12.16%-9.75%3.13%7.31%12.21%-2.19%6.19%
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		-0.60%47.51%7.80%17.25%-13.17%13.16%-5.35%16.73%-23.71%28.83%

Доходность по периодам

С начала года, WTLTX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у SBSIX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции WTLTX уступали акциям SBSIX по среднегодовой доходности: 4.86% против 7.80% соответственно.

WTLTX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.27%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.43%
10 лет*
4.86%

SBSIX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
5.49%
1 год
34.98%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.76%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Часто сравнивают с WTLTX:
WTLTX с WISGXWTLTX с SBHAXWTLTX с WTIBXWTLTX с WTCOXWTLTX с SBAPXWTLTX с SBASXWTLTX с WITAX
Часто сравнивают с SBSIX:
SBSIX с HLMSXSBSIX с SBHAXSBSIX с WTIBXSBSIX с AQGIXSBSIX с MIDLXSBSIX с WISGXSBSIX с ARHBX

Сравнение комиссий WTLTX и SBSIX

WTLTX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SBSIX в 1.03%.

SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund

Доходность на риск

WTLTX vs. SBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLTX
Ранг доходности на риск WTLTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTLTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTLTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTLTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTLTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTLTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SBSIX
Ранг доходности на риск SBSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLTX c SBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTLTXSBSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.34

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.92

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.69

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

11.39

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTLTX vs. SBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTLTX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBSIX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTLTX и SBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTLTXSBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.34

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.47

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.50

+0.58

Корреляция

Корреляция между WTLTX и SBSIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLTX и SBSIX

Дивидендная доходность WTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности SBSIX в 5.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund		3.79%4.09%4.21%4.26%4.23%3.41%3.88%4.88%4.76%4.55%4.51%5.33%
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		5.17%5.19%8.44%4.78%4.85%5.56%1.61%4.42%2.75%5.36%1.84%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WTLTX и SBSIX

Максимальная просадка WTLTX за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки SBSIX в -52.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLTX и SBSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTLTXSBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-52.51%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-12.48%

+9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.35%

-29.87%

+16.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.97%

-52.51%

+35.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-9.81%

+8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-11.21%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

2.95%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WTLTX и SBSIX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) составляет 1.15%, в то время как у Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что WTLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTLTXSBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

6.61%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

10.10%

-8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

15.23%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

15.51%

-11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

16.68%

-12.16%