PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLTX с SBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTLTX с SBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX).

WTLTX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г.. SBHAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WTLTX и SBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTLTX и SBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund		-0.69%7.97%5.53%12.16%-9.75%3.13%7.31%12.21%-2.19%6.19%
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		-3.48%8.36%16.89%14.50%-19.27%29.43%26.18%30.60%-5.61%18.68%

Доходность по периодам

С начала года, WTLTX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у SBHAX с доходностью -3.48%. За последние 10 лет акции WTLTX уступали акциям SBHAX по среднегодовой доходности: 4.86% против 10.95% соответственно.

WTLTX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.27%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.43%
10 лет*
4.86%

SBHAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-2.03%
1 год
9.64%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.31%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund

Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Часто сравнивают с WTLTX:
WTLTX с WISGXWTLTX с SBSIXWTLTX с WTIBXWTLTX с WTCOXWTLTX с WITAXWTLTX с SBAPXWTLTX с SBASX
Часто сравнивают с SBHAX:
SBHAX с JANEXSBHAX с WTIBXSBHAX с SBSIXSBHAX с WISGXSBHAX с WTCOXSBHAX с SBASXSBHAX с ADX

Сравнение комиссий WTLTX и SBHAX

WTLTX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SBHAX в 0.87%.

SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund

Доходность на риск

WTLTX vs. SBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLTX
Ранг доходности на риск WTLTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTLTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTLTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTLTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTLTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTLTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SBHAX
Ранг доходности на риск SBHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLTX c SBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTLTXSBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.58

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

0.96

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.13

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.92

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

4.13

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTLTX vs. SBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTLTX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SBHAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTLTX и SBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTLTXSBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.58

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.32

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.57

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.54

+0.54

Корреляция

Корреляция между WTLTX и SBHAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLTX и SBHAX

Дивидендная доходность WTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности SBHAX в 30.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund		3.79%4.09%4.21%4.26%4.23%3.41%3.88%4.88%4.76%4.55%4.51%5.33%
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		30.52%29.46%19.96%4.76%8.72%11.37%1.36%0.32%4.11%0.56%0.03%3.74%

Просадки

Сравнение просадок WTLTX и SBHAX

Максимальная просадка WTLTX за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки SBHAX в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLTX и SBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTLTXSBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-32.81%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-11.66%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.35%

-31.00%

+17.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.97%

-32.81%

+15.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-15.10%

+13.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-6.32%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

2.61%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WTLTX и SBHAX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) составляет 1.15%, в то время как у Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что WTLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTLTXSBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

5.71%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

9.40%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

17.51%

-14.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

19.97%

-15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

19.37%

-14.85%