Сравнение WTLTX с SBASX
WTLTX (Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund) and SBASX (Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund) are both mutual funds - WTLTX is a High Yield Bonds fund managed by Segall Bryant & Hamill, while SBASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Segall Bryant & Hamill. Over the past 5 years, WTLTX returned 3.60%/yr vs 7.40%/yr for SBASX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. WTLTX charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for SBASX.
Доходность
Сравнение доходности WTLTX и SBASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTLTX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у SBASX с доходностью 14.87%.
WTLTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 4.68%
SBASX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTLTX и SBASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTLTX Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund | 1.15% | 7.97% | 5.53% | 12.16% | -9.75% | 3.13% | 7.31% |
SBASX Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund | 14.87% | 3.95% | 11.89% | 13.96% | -13.13% | 23.52% | 22.80% |
Correlation
The correlation between WTLTX and SBASX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between WTLTX and SBASX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLTX vs. SBASX — Ранг доходности на риск
WTLTX
SBASX
Сравнение WTLTX c SBASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTLTX | SBASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.28 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.47 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | 8.95 | +8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTLTX | SBASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 1.58 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.38 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.52 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок WTLTX и SBASX
Максимальная просадка WTLTX за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки SBASX в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLTX и SBASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLTX | SBASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -34.34% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.76% | -11.44% | +9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.12% | -26.56% | +23.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.35% | -26.56% | +13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -8.28% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 3.15% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLTX и SBASX
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) составляет 0.55%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что WTLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLTX | SBASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 5.29% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 13.25% | -11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 17.86% | -15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 19.80% | -15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 22.23% | -17.73% |
Сравнение комиссий WTLTX и SBASX
WTLTX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SBASX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLTX и SBASX
Дивидендная доходность WTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности SBASX в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBASX Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund | 4.86% | 5.58% | 5.48% | 3.65% | 2.10% | 18.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTLTX Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund | 4.10% | 4.09% | 4.21% | 4.26% | 4.23% | 3.41% | 3.88% | 4.88% | 4.76% | 4.55% | 4.51% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
WTLTX and SBASX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBASX has higher volatility (5.29%) compared to WTLTX (0.55%). In terms of maximum drawdown, WTLTX dropped -38.46% vs SBASX's -34.34%.
WTLTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTLTX и SBASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор