PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITAX с WISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WITAX с WISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX).

WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. WISGX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WITAX и WISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WITAX и WISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		0.14%5.32%3.09%5.50%-11.11%2.87%6.71%7.20%1.46%8.57%
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		1.94%6.85%15.75%18.32%-32.48%11.79%57.84%28.67%3.03%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, WITAX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у WISGX с доходностью 1.94%.

WITAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.42%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.35%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—

WISGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.24%
1 год
22.43%
3 года*
11.46%
5 лет*
1.46%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WITAX:
WITAX с SBHAXWITAX с SBSIXWITAX с WTIBXWITAX с WTCOXWITAX с SBAPXWITAX с SBASXWITAX с WTLTX
Часто сравнивают с WISGX:
WISGX с WTIBXWISGX с WTLTXWISGX с ETEGXWISGX с SBHAXWISGX с CTSIXWISGX с SBSIXWISGX с XMMO

Сравнение комиссий WITAX и WISGX

WITAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WISGX в 0.87%.

WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Доходность на риск

WITAX vs. WISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITAX
Ранг доходности на риск WITAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WISGX
Ранг доходности на риск WISGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISGX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITAX c WISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WITAXWISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.94

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.44

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.52

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

5.85

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WITAX vs. WISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа WISGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITAX и WISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WITAXWISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.94

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.06

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.44

+0.55

Корреляция

Корреляция между WITAX и WISGX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITAX и WISGX

Дивидендная доходность WITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как WISGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		3.21%3.49%3.68%3.61%3.17%2.75%3.30%4.19%3.56%3.76%0.00%0.00%
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.83%7.74%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок WITAX и WISGX

Максимальная просадка WITAX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки WISGX в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITAX и WISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WITAXWISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-43.22%

+29.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-14.26%

+11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.87%

-43.22%

+29.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-8.74%

+7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-12.69%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

3.69%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WITAX и WISGX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) составляет 0.82%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что WITAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WITAXWISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

9.23%

-8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

15.49%

-14.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

24.34%

-21.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

24.44%

-21.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.12%

23.93%

-20.81%