PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLTX с WTCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTLTX с WTCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX).

WTLTX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г.. WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности WTLTX и WTCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTLTX и WTCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund		-0.69%7.97%5.53%12.16%-9.75%3.13%7.31%12.21%-2.19%6.19%
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		-0.02%3.29%2.39%5.03%-10.64%1.87%5.09%7.14%0.69%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, WTLTX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у WTCOX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции WTLTX превзошли акции WTCOX по среднегодовой доходности: 4.86% против 1.72% соответственно.

WTLTX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.27%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.43%
10 лет*
4.86%

WTCOX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.85%
3 года*
3.04%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund

Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Часто сравнивают с WTLTX:
WTLTX с WISGXWTLTX с SBSIXWTLTX с SBHAXWTLTX с WTIBXWTLTX с SBAPXWTLTX с SBASXWTLTX с WITAX
Часто сравнивают с WTCOX:
WTCOX с ABHYXWTCOX с VTEBWTCOX с FCOTXWTCOX с SBHAXWTCOX с SBASXWTCOX с WISGXWTCOX с WTIBX

Сравнение комиссий WTLTX и WTCOX

WTLTX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WTCOX в 0.65%.

WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Доходность на риск

WTLTX vs. WTCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLTX
Ранг доходности на риск WTLTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTLTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTLTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTLTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTLTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTLTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WTCOX
Ранг доходности на риск WTCOX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCOX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLTX c WTCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTLTXWTCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.09

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.41

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.31

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.06

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

3.72

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTLTX vs. WTCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTLTX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа WTCOX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTLTX и WTCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTLTXWTCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.09

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.08

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.55

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.10

-0.02

Корреляция

Корреляция между WTLTX и WTCOX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLTX и WTCOX

Дивидендная доходность WTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности WTCOX в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund		3.79%4.09%4.21%4.26%4.23%3.41%3.88%4.88%4.76%4.55%4.51%5.33%
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		3.19%3.41%3.43%3.11%2.91%2.20%2.71%3.48%3.06%2.80%2.98%2.70%

Просадки

Сравнение просадок WTLTX и WTCOX

Максимальная просадка WTLTX за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки WTCOX в -13.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLTX и WTCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTLTXWTCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-13.61%

-24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-3.07%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.35%

-13.61%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.97%

-13.61%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.52%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-1.63%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.87%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WTLTX и WTCOX

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что WTLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTLTXWTCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.74%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

1.07%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

2.81%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

2.87%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

3.16%

+1.36%