PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLTX с SBAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTLTX с SBAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX).

WTLTX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г.. SBAPX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 14 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности WTLTX и SBAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTLTX и SBAPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund		-0.69%7.97%5.53%12.16%-9.75%3.13%7.31%12.21%-1.29%
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		-0.02%5.65%5.17%5.17%-1.98%-0.05%2.19%3.62%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, WTLTX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у SBAPX с доходностью -0.02%.

WTLTX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.27%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.43%
10 лет*
4.86%

SBAPX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.98%
3 года*
4.88%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund

Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

Часто сравнивают с WTLTX:
WTLTX с WISGXWTLTX с SBSIXWTLTX с SBHAXWTLTX с WTIBXWTLTX с WTCOXWTLTX с SBASXWTLTX с WITAX
Часто сравнивают с SBAPX:
SBAPX с WTIBXSBAPX с SBHAXSBAPX с WTCOXSBAPX с SBSIXSBAPX с WISGXSBAPX с SBASXSBAPX с WITAX

Сравнение комиссий WTLTX и SBAPX

WTLTX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SBAPX в 0.68%.

WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

Доходность на риск

WTLTX vs. SBAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLTX
Ранг доходности на риск WTLTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTLTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTLTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTLTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTLTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTLTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SBAPX
Ранг доходности на риск SBAPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAPX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLTX c SBAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTLTXSBAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.98

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

4.39

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.75

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

3.79

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

21.69

-11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTLTX vs. SBAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTLTX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа SBAPX равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTLTX и SBAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTLTXSBAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.98

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.90

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.78

-0.70

Корреляция

Корреляция между WTLTX и SBAPX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLTX и SBAPX

Дивидендная доходность WTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности SBAPX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund		3.79%4.09%4.21%4.26%4.23%3.41%3.88%4.88%4.76%4.55%4.51%5.33%
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		4.33%4.70%4.24%2.48%0.93%0.84%1.65%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTLTX и SBAPX

Максимальная просадка WTLTX за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки SBAPX в -5.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLTX и SBAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTLTXSBAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-5.11%

-33.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-1.08%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.35%

-3.81%

-9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.79%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-0.60%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.19%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WTLTX и SBAPX

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что WTLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTLTXSBAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.63%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

0.89%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

1.38%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

1.44%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

1.52%

+3.00%