Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) показал доход в -1.02% с начала года и 4.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTLTX составила 4.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 мая 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении WTLTX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 30 сент. 1988 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 4 дек. 2003 г. с доходностью -6.3%.

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund: годовая альфа составляет 5.46%, бета — 0.09, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 01.06.1988.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (32.45%) было выше, чем в снижении (21.74%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.08 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия WTLTX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

WTLTX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund показал максимальную просадку в 38.46%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 456 торговых сессий.

Текущая просадка Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund составляет 1.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.