PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WT...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US81580H8786

CUSIP

81580H878

Эмитент

Segall Bryant & Hamill

Дата выпуска

1 июн. 1988 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия WTLTX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) показал доход в 2.59% с начала года и 6.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTLTX составила 4.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WTLTX

С начала года

2.59%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

1.78%

1 год

6.80%

3 года

5.55%

5 лет

4.20%

10 лет

4.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WTLTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.41%0.78%-0.43%0.24%0.57%2.59%
20240.02%0.23%1.32%-1.27%1.09%0.60%1.53%1.17%1.39%-0.76%0.92%-0.79%5.53%
20233.39%-1.50%1.25%0.85%-0.24%0.99%1.24%-0.10%-1.58%-0.48%4.65%3.26%12.16%
2022-2.64%-0.96%-1.17%-3.14%0.95%-5.70%5.28%-2.19%-3.72%2.57%1.64%-0.63%-9.75%
2021-0.02%0.08%-0.49%0.95%0.19%1.17%0.49%0.60%-0.16%-0.26%-0.81%1.38%3.13%
20200.10%-0.92%-8.67%5.47%3.33%0.13%4.17%0.91%-0.88%0.56%2.43%1.17%7.31%
20193.50%1.41%1.08%0.67%-0.41%2.07%0.24%1.15%0.23%0.46%0.53%0.69%12.21%
20180.01%-0.79%-0.38%0.02%0.03%0.05%0.72%0.85%0.26%-1.34%-0.04%-1.58%-2.20%
20171.38%0.81%-0.15%1.10%0.60%0.31%0.64%0.23%0.69%0.46%-0.11%0.08%6.19%
2016-1.17%1.04%3.90%2.99%0.38%0.64%1.75%1.60%0.37%0.38%-0.65%0.95%12.78%
20150.94%1.74%-0.23%0.71%0.26%-1.60%-0.41%-0.99%-1.31%2.80%-0.72%-2.72%-1.64%
20140.95%1.30%0.31%0.62%0.62%0.53%-0.73%1.15%-1.27%2.62%-0.55%-0.59%5.01%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WTLTX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WTLTX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTLTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTLTX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTLTX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTLTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTLTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.38
  • За 5 лет: 0.93
  • За 10 лет: 0.90
  • За всё время: 0.99

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.36$0.36$0.34$0.32$0.36$0.44$0.40$0.41$0.40$0.44$0.47

Дивидендный доход

3.78%4.20%4.24%4.25%3.42%3.87%4.89%4.75%4.56%4.53%5.32%5.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.36
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2022$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2021$0.03$0.04$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2019$0.03$0.03$0.04$0.09$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.44
2018$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.40
2017$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.41
2016$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2015$0.03$0.03$0.05$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2014$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.06$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund показал максимальную просадку в 38.49%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.

Текущая просадка Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund составляет 0.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.49%5 июн. 2007 г.3805 дек. 2008 г.45730 сент. 2010 г.837
-24%18 окт. 1993 г.2767 нояб. 1994 г.52612 нояб. 1996 г.802
-16.97%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.73
-13.35%17 сент. 2021 г.26129 сент. 2022 г.30414 дек. 2023 г.565
-12.32%6 окт. 1998 г.33212 янв. 2000 г.2488 янв. 2001 г.580
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...