Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции WTLTX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WTLTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,193.

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) показал доход в 1.15% с начала года и 5.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTLTX составила 4.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 мая 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении WTLTX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 30 сент. 1988 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 4 дек. 2003 г. с доходностью -6.3%.

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund has an annualized alpha of 5.45%, beta of 0.09, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 1988.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (32.01%) than losses (21.69%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.08 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия WTLTX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

WTLTX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund показал максимальную просадку в 38.46%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 456 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.