PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLTX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTLTX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

WTLTX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности WTLTX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTLTX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund		-0.69%7.97%5.53%12.16%-9.75%3.13%7.31%12.21%-2.19%6.19%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, WTLTX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции WTLTX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 4.86% против 5.28% соответственно.

WTLTX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.27%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.43%
10 лет*
4.86%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WTLTX:
WTLTX с WISGXWTLTX с SBSIXWTLTX с SBHAXWTLTX с WTIBXWTLTX с WTCOXWTLTX с SBASXWTLTX с SBAPX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий WTLTX и VWEAX

WTLTX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

WTLTX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLTX
Ранг доходности на риск WTLTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTLTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTLTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTLTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTLTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTLTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLTX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTLTXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.92

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.90

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.83

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

11.54

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTLTX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTLTX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTLTX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTLTXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.92

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

1.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.22

-0.14

Корреляция

Корреляция между WTLTX и VWEAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLTX и VWEAX

Дивидендная доходность WTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund		3.79%4.09%4.21%4.26%4.23%3.41%3.88%4.88%4.76%4.55%4.51%5.33%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок WTLTX и VWEAX

Максимальная просадка WTLTX за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLTX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTLTXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-30.05%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-2.52%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.35%

-13.77%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.97%

-19.68%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.80%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-2.13%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.62%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WTLTX и VWEAX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что WTLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTLTXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.39%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.31%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

3.46%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

4.86%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

5.27%

-0.75%