PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLTX с PIAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTLTX с PIAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX).

WTLTX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г.. PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WTLTX и PIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTLTX и PIAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund		-1.02%7.97%5.53%12.16%-9.75%3.13%7.31%12.21%-2.31%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		-2.20%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, WTLTX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у PIAMX с доходностью -2.20%.

WTLTX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.03%
3 года*
7.05%
5 лет*
3.41%
10 лет*
4.83%

PIAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
1.56%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund

PIA High Yield (MACS) Fund

Часто сравнивают с WTLTX:
WTLTX с WISGXWTLTX с SBSIXWTLTX с SBHAXWTLTX с WTIBXWTLTX с SBASXWTLTX с WTCOXWTLTX с SBAPX
Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с JEPAXPIAMX с TRBUXPIAMX с FSREXPIAMX с HYBBPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX

Сравнение комиссий WTLTX и PIAMX

WTLTX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.

WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund

Доходность на риск

WTLTX vs. PIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLTX
Ранг доходности на риск WTLTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTLTX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTLTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTLTX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTLTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTLTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLTX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTLTXPIAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.31

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

0.41

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.07

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.20

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

0.61

+8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTLTX vs. PIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTLTX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа PIAMX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTLTX и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTLTXPIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.31

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.97

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.15

-0.07

Корреляция

Корреляция между WTLTX и PIAMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLTX и PIAMX

Дивидендная доходность WTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности PIAMX в 8.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund		3.80%4.09%4.21%4.26%4.23%3.41%3.88%4.88%4.76%4.55%4.51%5.33%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		8.51%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTLTX и PIAMX

Максимальная просадка WTLTX за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLTX и PIAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTLTXPIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-18.15%

-20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-4.17%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.35%

-13.92%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-3.50%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-2.36%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.37%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WTLTX и PIAMX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) составляет 1.07%, в то время как у PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что WTLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTLTXPIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.72%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

2.45%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

4.32%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

4.01%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

4.25%

+0.27%