Сравнение WTLS с VMNIX
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) are both Long-Short funds. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. WTLS charges 0.88%/yr vs 1.25%/yr for VMNIX.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и VMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMNIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 19.08%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 5.43%
Сравнение доходности по годам WTLS и VMNIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 19.76% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 18.47% |
Correlation
The correlation between WTLS and VMNIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. VMNIX — Ранг доходности на риск
WTLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VMNIX
Сравнение WTLS c VMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTLS | VMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.59 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTLS и VMNIX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и VMNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -27.90% | +18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.56% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -8.73% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и VMNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 7.87% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 7.25% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 6.45% | +12.26% |
Сравнение комиссий WTLS и VMNIX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии VMNIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и VMNIX
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.10% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and VMNIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и VMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор