Сравнение WTLS с PWLIX
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. WTLS charges 0.88%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и PWLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWLIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам WTLS и PWLIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | -1.61% |
Correlation
The correlation between WTLS and PWLIX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
WTLS
PWLIX
Сравнение WTLS c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTLS | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.67 | 0.43 | +3.23 |
Просадки
Сравнение просадок WTLS и PWLIX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и PWLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -26.92% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -9.06% | +8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -4.18% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и PWLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 8.43% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 8.96% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 9.00% | +9.47% |
Сравнение комиссий WTLS и PWLIX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PWLIX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и PWLIX
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.67% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and PWLIX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и PWLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор