Сравнение WTLS с HSGFX
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. WTLS charges 0.88%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и HSGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSGFX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -16.37%
- 3 года*
- -4.12%
- 5 лет*
- -3.09%
- 10 лет*
- -2.98%
Сравнение доходности по годам WTLS и HSGFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 15.37% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -6.32% |
Correlation
The correlation between WTLS and HSGFX is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. HSGFX — Ранг доходности на риск
WTLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HSGFX
Сравнение WTLS c HSGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTLS | HSGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTLS и HSGFX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и HSGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -60.61% | +51.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -56.55% | +52.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -26.92% | +24.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и HSGFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 12.42% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 11.33% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 10.84% | +8.47% |
Сравнение комиссий WTLS и HSGFX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и HSGFX
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.55% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and HSGFX have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и HSGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор