Сравнение WTLS с HSGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX).
WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г.. HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WTLS и HSGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTLS и HSGFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | -0.94% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 6.10% |
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSGFX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- -1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTLS и HSGFX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.
Доходность на риск
WTLS vs. HSGFX — Ранг доходности на риск
WTLS
HSGFX
Сравнение WTLS c HSGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTLS | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.06 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между WTLS и HSGFX составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и HSGFX
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.24% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок WTLS и HSGFX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и HSGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTLS | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -60.61% | +51.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -50.52% | +45.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -26.67% | +23.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и HSGFX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTLS | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 12.59% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 10.95% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 10.61% | +9.35% |