PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLS с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTLS с HSGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. WTLS charges 0.88%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности WTLS и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WTLS

1 день
-1.04%
1 месяц
9.27%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTLS и HSGFX

2026 (YTD)
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		20.44%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-7.90%

Correlation

The correlation between WTLS and HSGFX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г.

-0.63

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с BIVIXWTLS с BGXWTLS с LSEIXWTLS с PUTWWTLS с SAOAXWTLS с CDAZXWTLS с JAKRX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

WTLS vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLS
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLS c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WTLS vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTLSHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-1.77

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.67

0.00

+3.67

Просадки

Сравнение просадок WTLS и HSGFX

Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTLSHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-60.61%

+51.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-57.05%

+56.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-26.86%

+25.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

10.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WTLS и HSGFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTLSHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

11.14%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

11.06%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

10.70%

+7.77%

Сравнение комиссий WTLS и HSGFX

WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLS и HSGFX

WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTLS and HSGFX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTLS и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор