PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLS с GARIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTLS с GARIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX).

WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г.. GARIX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WTLS и GARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTLS и GARIX

2026 (YTD)
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		-2.35%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		-2.03%

Доходность по периодам

WTLS

1 день
3.22%
1 месяц
-4.31%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GARIX

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.41%
1 год
16.00%
3 года*
16.18%
5 лет*
12.59%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Gotham Absolute Return Fund

Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с GDEWTLS с CDAZXWTLS с SAOAXWTLS с VMNIXWTLS с CRIHXWTLS с PUTWWTLS с ATESX
Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с MBXIXGARIX с VMNFXGARIX с SPYGARIX с CLSEGARIX с PHSWXGARIX с GONIXGARIX с KCEIX

Сравнение комиссий WTLS и GARIX

WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии GARIX в 1.50%.

GARIX
Gotham Absolute Return Fund
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Доходность на риск

WTLS vs. GARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLS
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLS c GARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WTLS vs. GARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTLSGARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.68

-1.29

Корреляция

Корреляция между WTLS и GARIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLS и GARIX

WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		7.26%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%

Просадки

Сравнение просадок WTLS и GARIX

Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и GARIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTLSGARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-26.49%

+17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-4.47%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-4.57%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WTLS и GARIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTLSGARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

11.81%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

15.34%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

13.86%

+6.02%