PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLS с GARIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTLS с GARIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and GARIX (Gotham Absolute Return Fund) are both Long-Short funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTLS charges 0.88%/yr vs 1.50%/yr for GARIX.

Доходность

Сравнение доходности WTLS и GARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WTLS

1 день
-0.79%
1 месяц
0.15%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GARIX

1 день
-1.34%
1 месяц
0.34%
С начала года
9.36%
6 месяцев
8.75%
1 год
16.96%
3 года*
18.31%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTLS и GARIX

2026 (YTD)
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		15.37%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		8.60%

Correlation

The correlation between WTLS and GARIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г.

0.73

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Gotham Absolute Return Fund

Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с BIVIXWTLS с BGXWTLS с SAOAXWTLS с LSEIXWTLS с CDAZXWTLS с JAKRXWTLS с PUTW
Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с GONIXGARIX с MBXIXGARIX с KCEIXGARIX с PHSWXGARIX с GINDXGARIX с GTAPXGARIX с VMNFX

Доходность на риск

WTLS vs. GARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLS c GARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTLSGARIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.93

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.65

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

18.09

—

WTLS vs. GARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTLS и GARIX

Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и GARIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTLSGARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-26.49%

+17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-2.17%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-4.50%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WTLS и GARIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTLSGARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

8.59%

+10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

15.40%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

13.91%

+5.40%

Сравнение комиссий WTLS и GARIX

WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии GARIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLS и GARIX

WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		6.56%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTLS and GARIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTLS и GARIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор