PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLS с BPIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTLS с BPIRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and BPIRX (Boston Partners Long/Short Research Fund) are both Long-Short funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTLS charges 0.88%/yr vs 1.40%/yr for BPIRX.

Доходность

Сравнение доходности WTLS и BPIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WTLS

1 день
-0.79%
1 месяц
0.15%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BPIRX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.07%
С начала года
5.13%
6 месяцев
4.24%
1 год
13.64%
3 года*
13.88%
5 лет*
10.64%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTLS и BPIRX

2026 (YTD)
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		15.37%
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		2.71%

Correlation

The correlation between WTLS and BPIRX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г.

0.69

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Boston Partners Long/Short Research Fund

Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с BIVIXWTLS с BGXWTLS с SAOAXWTLS с LSEIXWTLS с CDAZXWTLS с JAKRXWTLS с PUTW
Часто сравнивают с BPIRX:
BPIRX с BPLEXBPIRX с DIAMXBPIRX с FLSPXBPIRX с SPYBPIRX с BRK-BBPIRX с BPGSXBPIRX с BPSIX

Доходность на риск

WTLS vs. BPIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BPIRX
Ранг доходности на риск BPIRX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLS c BPIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTLSBPIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.71

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.48

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.22

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.77

—

WTLS vs. BPIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTLS и BPIRX

Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки BPIRX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и BPIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTLSBPIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-30.59%

+21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.46%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-0.81%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-3.85%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WTLS и BPIRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTLSBPIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

8.38%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

11.45%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

11.67%

+7.64%

Сравнение комиссий WTLS и BPIRX

WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BPIRX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLS и BPIRX

WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		10.13%10.65%11.38%11.29%20.90%12.51%0.00%2.28%5.50%0.00%0.00%3.88%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTLS and BPIRX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTLS и BPIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор