PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTKWY с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WTKWY с KLAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTKWY (Wolters Kluwer NV) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. WTKWY operates in Specialty Business Services (Industrials), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, WTKWY returned 8.20%/yr vs 42.51%/yr for KLAC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WTKWY и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wolters Kluwer NV (WTKWY) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTKWY показывает доходность -26.70%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 75.84%. За последние 10 лет акции WTKWY уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 8.20% против 42.51% соответственно.

WTKWY

1 день
6.40%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-26.70%
6 месяцев
-27.37%
1 год
-57.13%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
8.20%

KLAC

1 день
0.28%
1 месяц
23.14%
С начала года
75.84%
6 месяцев
76.86%
1 год
174.24%
3 года*
68.36%
5 лет*
47.88%
10 лет*
42.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTKWY и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTKWY
Wolters Kluwer NV		-26.70%-36.20%17.53%36.95%-9.84%43.14%17.24%25.81%14.47%48.79%
KLAC
KLA Corporation		75.84%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%

Correlation

The correlation between WTKWY and KLAC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.30

Over the past year, the correlation between WTKWY and KLAC has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTKWY:

$17.04B

KLAC:

$281.46B

EPS

WTKWY:

$10.26

KLAC:

$35.29

Коэффициент P/E

WTKWY:

7.21

KLAC:

60.39

Коэффициент PEG

WTKWY:

0.38

KLAC:

2.25

Коэффициент P/S

WTKWY:

1.43

KLAC:

21.54

Коэффициент P/B

WTKWY:

21.36

KLAC:

48.27

Общая выручка (12 мес.)

WTKWY:

$12.02B

KLAC:

$13.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTKWY:

$8.77B

KLAC:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

WTKWY:

$3.93B

KLAC:

$5.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wolters Kluwer NV

KLA Corporation

Часто сравнивают с WTKWY:
WTKWY с ^NYAWTKWY с INTAWTKWY с WKL.ASWTKWY с FICOWTKWY с FXAIXWTKWY с ^GSPCWTKWY с VOO
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

WTKWY vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTKWY
Ранг доходности на риск WTKWY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTKWY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTKWY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTKWY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTKWY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTKWY: 99
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTKWY c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolters Kluwer NV (WTKWY) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTKWYKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
3.83

-5.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.75
3.65

-6.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.53

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

7.83

-8.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

24.98

-26.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTKWY vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTKWY на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTKWY и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTKWYKLACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

3.83

-5.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

1.12

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

1.03

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.45

-0.19

Просадки

Сравнение просадок WTKWY и KLAC

Максимальная просадка WTKWY за все время составила -64.03%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTKWY и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTKWYKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.03%

-83.74%

+19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.36%

-22.41%

-39.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.03%

-34.95%

-29.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.03%

-40.28%

-23.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.03%

-40.28%

-23.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.22%

0.00%

-59.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-29.34%

+12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.40%

7.01%

+34.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WTKWY и KLAC

Wolters Kluwer NV (WTKWY) имеет более высокую волатильность в 16.35% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 15.00%. Это указывает на то, что WTKWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTKWYKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.35%

15.00%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

37.77%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

45.78%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

43.06%

-17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

41.42%

-17.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTKWY и KLAC

Дивидендная доходность WTKWY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности KLAC в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLAC
KLA Corporation		0.38%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%
WTKWY
Wolters Kluwer NV		3.98%2.56%1.43%0.55%1.64%1.43%1.54%1.35%1.72%2.82%4.55%2.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTKWY и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wolters Kluwer NV и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B202120222023202420252026
3.05B
3.42B
(WTKWY) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WTKWY и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wolters Kluwer NV и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%202120222023202420252026
73.7%
61.1%
Активы портфеля
WTKWY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolters Kluwer NV сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 3.05B, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

WTKWY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolters Kluwer NV сообщила об операционной прибыли в 740.48M при выручке в 3.05B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

WTKWY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolters Kluwer NV сообщила о чистой прибыли в 749.41M при выручке в 3.05B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

WTKWY and KLAC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTKWY has higher volatility (16.35%) compared to KLAC (15.00%). In terms of maximum drawdown, WTKWY dropped -64.03% vs KLAC's -83.74%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTKWY и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор