PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTKWY с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTKWY с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wolters Kluwer NV (WTKWY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности WTKWY и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wolters Kluwer NV (WTKWY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTKWY и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTKWY
Wolters Kluwer NV		-27.75%-36.20%17.53%36.95%-9.84%43.14%17.24%25.81%14.47%48.79%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-3.65%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, WTKWY показывает доходность -27.75%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WTKWY уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.67% против 14.16% соответственно.

WTKWY

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-27.75%
6 месяцев
-44.58%
1 год
-51.35%
3 года*
-14.90%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
8.67%

FXAIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.50%
1 год
17.37%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wolters Kluwer NV

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с WTKWY:
WTKWY с ^NYAWTKWY с INTAWTKWY с FICOWTKWY с KLACWTKWY с WKL.ASWTKWY с ^GSPCWTKWY с VOO
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

WTKWY vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTKWY
Ранг доходности на риск WTKWY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTKWY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTKWY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTKWY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTKWY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTKWY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTKWY c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolters Kluwer NV (WTKWY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTKWYFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.55

1.00

-2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.50

1.52

-4.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.69

1.23

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.53

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

7.30

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTKWY vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTKWY на текущий момент составляет -1.55, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTKWY и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTKWYFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.55

1.00

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.71

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.77

-0.51

Корреляция

Корреляция между WTKWY и FXAIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTKWY и FXAIX

Дивидендная доходность WTKWY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTKWY
Wolters Kluwer NV		3.54%2.56%1.43%0.55%1.64%1.43%1.54%1.35%1.72%2.82%4.55%2.98%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок WTKWY и FXAIX

Максимальная просадка WTKWY за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTKWY и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTKWYFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-33.79%

-28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.26%

-8.89%

-52.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.09%

-24.50%

-37.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.09%

-33.79%

-28.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.81%

-5.56%

-54.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.02%

-3.83%

-12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.83%

2.55%

+32.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WTKWY и FXAIX

Wolters Kluwer NV (WTKWY) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что WTKWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTKWYFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

5.37%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.14%

9.55%

+16.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.01%

18.32%

+14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.71%

16.92%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

18.05%

+5.09%