PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTKWY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WTKWY с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wolters Kluwer NV (WTKWY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности WTKWY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wolters Kluwer NV (WTKWY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTKWY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTKWY
Wolters Kluwer NV		-27.00%-36.20%17.53%36.95%-9.84%43.14%17.24%25.81%14.47%48.79%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, WTKWY показывает доходность -27.00%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции WTKWY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.75% против 12.29% соответственно.

WTKWY

1 день
1.04%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-27.00%
6 месяцев
-44.00%
1 год
-50.84%
3 года*
-14.82%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
8.75%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wolters Kluwer NV

S&P 500 Index

Часто сравнивают с WTKWY:
WTKWY с ^NYAWTKWY с INTAWTKWY с FICOWTKWY с KLACWTKWY с WKL.ASWTKWY с FXAIXWTKWY с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

WTKWY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTKWY
Ранг доходности на риск WTKWY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTKWY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTKWY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTKWY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTKWY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTKWY: 99
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTKWY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolters Kluwer NV (WTKWY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTKWY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.54

0.88

-2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.47

1.37

-3.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.70

1.21

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.39

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

6.43

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTKWY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTKWY на текущий момент составляет -1.54, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTKWY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTKWY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.54

0.88

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.62

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.68

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.46

-0.20

Корреляция

Корреляция между WTKWY и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок WTKWY и ^GSPC

Максимальная просадка WTKWY за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTKWY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

WTKWY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-56.78%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.26%

-9.10%

-52.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.09%

-25.43%

-36.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.09%

-33.92%

-28.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.39%

-5.67%

-53.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-10.75%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.02%

2.62%

+32.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WTKWY и ^GSPC

Wolters Kluwer NV (WTKWY) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что WTKWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTKWY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

5.29%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.15%

9.55%

+16.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.04%

18.33%

+14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.71%

16.90%

+7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

18.04%

+5.10%