Сравнение WTKWY с ^GSPC
WTKWY (Wolters Kluwer NV) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTKWY и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTKWY показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
WTKWY
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -27.97%
- 6 месяцев
- -28.66%
- 1 год
- -58.06%
- 3 года*
- -13.60%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- 8.02%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTKWY и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTKWY Wolters Kluwer NV | -27.97% | -41.17% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between WTKWY and ^GSPC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTKWY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
WTKWY
^GSPC
Сравнение WTKWY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolters Kluwer NV (WTKWY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTKWY | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTKWY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.91 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок WTKWY и ^GSPC
Максимальная просадка WTKWY за все время составила -64.03%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTKWY и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTKWY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.03% | -9.10% | -54.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.93% | -2.97% | -56.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -1.13% | -15.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTKWY и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTKWY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 12.19% | +23.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.93% | 12.19% | +13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 12.19% | +11.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTKWY and ^GSPC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTKWY и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор