Сравнение WTKWY с ^GSPC
WTKWY (Wolters Kluwer NV) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, WTKWY returned 7.76%/yr vs 13.27%/yr for ^GSPC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTKWY и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTKWY показывает доходность -28.67%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции WTKWY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.76% против 13.27% соответственно.
WTKWY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- -27.47%
- С начала года
- -28.67%
- 1 год
- -54.15%
- 3 года*
- -15.51%
- 5 лет*
- -6.04%
- 10 лет*
- 7.76%
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам WTKWY и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTKWY Wolters Kluwer NV | -28.67% | -36.20% | 17.53% | 36.95% | -9.84% | 43.14% | 17.24% | 25.81% | 14.47% | 48.79% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between WTKWY and ^GSPC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between WTKWY and ^GSPC has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTKWY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
WTKWY
^GSPC
Сравнение WTKWY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolters Kluwer NV (WTKWY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTKWY | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.29 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.24 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 9.71 | -11.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTKWY и ^GSPC
Максимальная просадка WTKWY за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTKWY и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTKWY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.12% | -56.78% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.98% | -9.10% | -50.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.12% | -18.90% | -46.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.12% | -25.43% | -39.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.12% | -33.92% | -31.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.32% | -1.00% | -59.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -10.70% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.46% | 2.09% | +39.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTKWY и ^GSPC
Wolters Kluwer NV (WTKWY) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что WTKWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTKWY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 3.25% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.83% | 10.00% | +19.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.41% | 12.56% | +23.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 17.00% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 18.05% | +5.68% |
Часто задаваемые вопросы
WTKWY and ^GSPC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTKWY has higher volatility (8.66%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, WTKWY dropped -65.12% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTKWY и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор