PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTKWY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение WTKWY с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wolters Kluwer NV (WTKWY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTKWY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между WTKWY и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WTKWY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wolters Kluwer NV (WTKWY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTKWY:

0.48

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

WTKWY:

0.85

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

WTKWY:

1.13

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

WTKWY:

0.63

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

WTKWY:

1.81

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

WTKWY:

7.44%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

WTKWY:

23.99%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

WTKWY:

-62.40%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WTKWY:

-7.13%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, WTKWY показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции WTKWY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 20.96% против 10.46% соответственно.

WTKWY

С начала года

6.51%

1 месяц

10.35%

6 месяцев

1.64%

1 год

11.85%

5 лет

20.93%

10 лет

20.96%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTKWY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTKWY
Ранг риск-скорректированной доходности WTKWY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTKWY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTKWY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTKWY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTKWY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTKWY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTKWY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolters Kluwer NV (WTKWY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTKWY на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTKWY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок WTKWY и ^GSPC

Максимальная просадка WTKWY за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTKWY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WTKWY и ^GSPC

Текущая волатильность для Wolters Kluwer NV (WTKWY) составляет 5.67%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что WTKWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...