Сравнение WTKWY с FICO
WTKWY (Wolters Kluwer NV) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. WTKWY operates in Specialty Business Services (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, WTKWY returned 7.59%/yr vs 26.76%/yr for FICO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTKWY и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTKWY показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью -25.64%. За последние 10 лет акции WTKWY уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 7.59% против 26.76% соответственно.
WTKWY
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- -28.34%
- С начала года
- -29.83%
- 1 год
- -55.19%
- 3 года*
- -15.81%
- 5 лет*
- -6.35%
- 10 лет*
- 7.59%
FICO
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 11.56%
- 6 месяцев
- -19.79%
- С начала года
- -25.64%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 26.76%
Сравнение доходности по годам WTKWY и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTKWY Wolters Kluwer NV | -29.83% | -36.20% | 17.53% | 36.95% | -9.84% | 43.14% | 17.24% | 25.81% | 14.47% | 48.79% |
FICO Fair Isaac Corporation | -25.64% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between WTKWY and FICO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between WTKWY and FICO shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WTKWY:
$15.99B
FICO:
$29.15B
WTKWY:
€10.34
FICO:
$31.71
WTKWY:
5.99
FICO:
39.64
WTKWY:
0.31
FICO:
2.11
WTKWY:
1.19
FICO:
13.35
WTKWY:
€12.02B
FICO:
$2.26B
WTKWY:
€8.77B
FICO:
$1.90B
WTKWY:
€3.93B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTKWY vs. FICO — Ранг доходности на риск
WTKWY
FICO
Сравнение WTKWY c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolters Kluwer NV (WTKWY) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTKWY | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.98 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.35 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.67 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTKWY и FICO
Максимальная просадка WTKWY за все время составила -65.12%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTKWY и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTKWY | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.12% | -79.26% | +14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.98% | -50.93% | -9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.12% | -61.28% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.12% | -61.28% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.12% | -61.28% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.97% | -47.23% | -13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -18.11% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.61% | 26.34% | +15.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTKWY и FICO
Текущая волатильность для Wolters Kluwer NV (WTKWY) составляет 8.79%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что WTKWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTKWY | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 12.49% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.84% | 40.02% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 50.21% | -13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 41.04% | -14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 38.20% | -14.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTKWY и FICO
Дивидендная доходность WTKWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
WTKWY Wolters Kluwer NV | 4.16% | 2.56% | 1.43% | 0.55% | 1.64% | 1.43% | 1.54% | 1.35% | 1.72% | 2.82% | 4.55% | 2.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTKWY и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wolters Kluwer NV и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTKWY и FICO
WTKWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wolters Kluwer NV сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 3.05B, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
WTKWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wolters Kluwer NV сообщила об операционной прибыли в 740.48M при выручке в 3.05B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
WTKWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wolters Kluwer NV сообщила о чистой прибыли в 749.41M при выручке в 3.05B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
WTKWY and FICO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (12.49%) compared to WTKWY (8.79%). In terms of maximum drawdown, WTKWY dropped -65.12% vs FICO's -79.26%.
FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTKWY и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор