PortfoliosLab logo
Сравнение WTKWY с ^NYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WTKWY и ^NYA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности WTKWY и ^NYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wolters Kluwer NV (WTKWY) и NYSE Composite (^NYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.62%
4.09%
WTKWY
^NYA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTKWY:

0.81

^NYA:

1.37

Коэф-т Сортино

WTKWY:

1.22

^NYA:

1.94

Коэф-т Омега

WTKWY:

1.15

^NYA:

1.24

Коэф-т Кальмара

WTKWY:

1.59

^NYA:

2.26

Коэф-т Мартина

WTKWY:

4.40

^NYA:

6.38

Индекс Язвы

WTKWY:

3.48%

^NYA:

2.30%

Дневная вол-ть

WTKWY:

18.93%

^NYA:

10.69%

Макс. просадка

WTKWY:

-62.40%

^NYA:

-59.01%

Текущая просадка

WTKWY:

-4.55%

^NYA:

-1.93%

Доходность по периодам

С начала года, WTKWY показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у ^NYA с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции WTKWY превзошли акции ^NYA по среднегодовой доходности: 21.00% против 6.00% соответственно.


WTKWY

С начала года

9.47%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

8.18%

1 год

14.16%

5 лет

21.57%

10 лет

21.00%

^NYA

С начала года

4.11%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

4.13%

1 год

12.86%

5 лет

8.02%

10 лет

6.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTKWY и ^NYA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WTKWY
Ранг риск-скорректированной доходности WTKWY, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTKWY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTKWY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTKWY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTKWY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTKWY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

^NYA
Ранг риск-скорректированной доходности ^NYA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTKWY c ^NYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolters Kluwer NV (WTKWY) и NYSE Composite (^NYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WTKWY, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.811.37
Коэффициент Сортино WTKWY, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.221.94
Коэффициент Омега WTKWY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.24
Коэффициент Кальмара WTKWY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.592.26
Коэффициент Мартина WTKWY, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.406.38
WTKWY
^NYA

Показатель коэффициента Шарпа WTKWY на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа ^NYA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTKWY и ^NYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.81
1.37
WTKWY
^NYA

Просадки

Сравнение просадок WTKWY и ^NYA

Максимальная просадка WTKWY за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки ^NYA в -59.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTKWY и ^NYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.55%
-1.93%
WTKWY
^NYA

Волатильность

Сравнение волатильности WTKWY и ^NYA

Wolters Kluwer NV (WTKWY) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с NYSE Composite (^NYA) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что WTKWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.68%
2.82%
WTKWY
^NYA