PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTKWY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTKWY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wolters Kluwer NV (WTKWY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WTKWY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wolters Kluwer NV (WTKWY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTKWY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTKWY
Wolters Kluwer NV		-27.75%-36.20%17.53%36.95%-9.84%43.14%17.24%25.81%14.47%48.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, WTKWY показывает доходность -27.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WTKWY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.67% против 14.14% соответственно.

WTKWY

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-27.75%
6 месяцев
-44.46%
1 год
-51.16%
3 года*
-14.90%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
8.67%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wolters Kluwer NV

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WTKWY:
WTKWY с ^NYAWTKWY с INTAWTKWY с FICOWTKWY с WKL.ASWTKWY с KLACWTKWY с FXAIXWTKWY с ^GSPC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

WTKWY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTKWY
Ранг доходности на риск WTKWY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTKWY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTKWY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTKWY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTKWY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTKWY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTKWY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolters Kluwer NV (WTKWY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTKWYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.55

1.01

-2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.50

1.53

-4.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.69

1.23

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.55

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

7.31

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTKWY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTKWY на текущий момент составляет -1.55, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTKWY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTKWYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.55

1.01

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.71

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.83

-0.58

Корреляция

Корреляция между WTKWY и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTKWY и VOO

Дивидендная доходность WTKWY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTKWY
Wolters Kluwer NV		3.54%2.56%1.43%0.55%1.64%1.43%1.54%1.35%1.72%2.82%4.55%2.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WTKWY и VOO

Максимальная просадка WTKWY за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTKWY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WTKWYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-33.99%

-28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.26%

-11.98%

-49.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.09%

-24.52%

-37.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.09%

-33.99%

-28.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.81%

-5.55%

-54.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.02%

-3.72%

-12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.83%

2.55%

+32.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WTKWY и VOO

Wolters Kluwer NV (WTKWY) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WTKWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTKWYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

5.34%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.14%

9.47%

+16.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.01%

18.11%

+14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.71%

16.82%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

17.99%

+5.15%