PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTIU с USML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WTIU и USML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTIU и USML


2026 (YTD)202520242023
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
113.23%-17.13%-29.63%-28.42%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
-3.90%9.33%23.97%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность 113.23%, что значительно выше, чем у USML с доходностью -3.90%.


WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
10 лет*

USML

1 день
0.19%
1 месяц
-10.11%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-4.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Сравнение комиссий WTIU и USML

И WTIU, и USML имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

WTIU vs. USML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина

USML
Ранг доходности на риск USML: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIU c USML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTIUUSMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

-0.20

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

-0.11

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.98

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.28

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

-1.14

+2.85

WTIU vs. USML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа USML равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и USML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTIUUSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.20

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.39

-0.44

Корреляция

Корреляция между WTIU и USML составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и USML

Ни WTIU, ни USML не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTIU и USML

Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и USML.


Загрузка...

Показатели просадок


WTIUUSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.73%

-35.34%

-40.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.11%

-17.38%

-35.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.42%

-10.11%

-14.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.49%

-10.54%

-28.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.53%

4.29%

+24.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и USML

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WTIUUSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.50%

5.91%

+16.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.56%

12.01%

+34.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.69%

24.40%

+57.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.54%

24.55%

+44.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.54%

24.53%

+45.01%