Сравнение WTIU с USML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML).
WTIU и USML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и USML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIU и USML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -3.90% | 9.33% | 23.97% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 113.23%, что значительно выше, чем у USML с доходностью -3.90%.
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USML
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIU и USML
И WTIU, и USML имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
WTIU vs. USML — Ранг доходности на риск
WTIU
USML
Сравнение WTIU c USML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIU | USML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | -0.20 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | -0.11 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.28 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -1.14 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIU | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.20 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.39 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между WTIU и USML составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и USML
Ни WTIU, ни USML не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTIU и USML
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и USML.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIU | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -35.34% | -40.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.11% | -17.38% | -35.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -10.11% | -14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.49% | -10.54% | -28.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.53% | 4.29% | +24.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и USML
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIU | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | 5.91% | +16.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 12.01% | +34.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.69% | 24.40% | +57.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.54% | 24.55% | +44.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.54% | 24.53% | +45.01% |