Сравнение WTIU с TSII
WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both Leveraged Equities funds from REX. WTIU is passively managed, while TSII is actively managed. Over the past year, WTIU returned 45.61% vs 18.52% for TSII. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WTIU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 43.70%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -17.15%.
WTIU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -18.32%
- С начала года
- 43.70%
- 6 месяцев
- 46.65%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -13.25%
- С начала года
- -17.15%
- 6 месяцев
- -23.98%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIU и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 43.70% | 6.10% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -17.15% | 39.41% |
Correlation
The correlation between WTIU and TSII is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIU vs. TSII — Ранг доходности на риск
WTIU
TSII
Сравнение WTIU c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIU | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.64 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 1.43 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIU и TSII
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIU | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -29.03% | -46.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.07% | -29.03% | -18.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.06% | -24.29% | -24.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.21% | -10.02% | -29.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.25% | 12.95% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и TSII
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 22.57% по сравнению с REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) с волатильностью 15.84%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIU | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.57% | 15.84% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.28% | 29.95% | +26.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.30% | 43.84% | +24.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.77% | 46.89% | +23.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.77% | 46.89% | +23.88% |
Сравнение комиссий WTIU и TSII
WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и TSII
WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 82.17%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 82.17% | 32.17% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIU and TSII have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (22.57%) compared to TSII (15.84%). In terms of maximum drawdown, WTIU dropped -75.73% vs TSII's -29.03%.
On 1-year performance, WTIU leads with 45.61% vs 18.52% for TSII. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSII has been the lower-risk option at 15.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 45.61% return vs 18.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 82.17%, compared with 0.00% for WTIU.
Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 0.99% for TSII.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIU и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор