Сравнение WTIU с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
WTIU и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIU и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 80.27% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 113.23%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIU и SOXL
WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
WTIU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
WTIU
SOXL
Сравнение WTIU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIU | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.93 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.46 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 4.64 | -3.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 14.09 | -12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.93 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.36 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между WTIU и SOXL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и SOXL
WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок WTIU и SOXL
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -90.46% | +14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.11% | -49.26% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -27.28% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.49% | -35.34% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.53% | 16.23% | +12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и SOXL
Текущая волатильность для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) составляет 22.50%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что WTIU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | 38.35% | -15.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 79.93% | -33.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.69% | 119.50% | -37.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.54% | 105.40% | -35.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.54% | 97.72% | -28.18% |