Сравнение WTIU с SDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и ProShares UltraShort Utilities (SDP).
WTIU и SDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и SDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIU и SDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | -15.08% | -22.59% | -30.11% | 11.71% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 113.23%, что значительно выше, чем у SDP с доходностью -15.08%.
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -18.99%
- 10 лет*
- -21.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIU и SDP
И WTIU, и SDP имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
WTIU vs. SDP — Ранг доходности на риск
WTIU
SDP
Сравнение WTIU c SDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и ProShares UltraShort Utilities (SDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIU | SDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | -0.89 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | -1.29 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.68 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -1.02 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIU | SDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.89 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.58 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между WTIU и SDP составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и SDP
WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.30% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок WTIU и SDP
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что меньше максимальной просадки SDP в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и SDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIU | SDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -99.56% | +23.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.11% | -41.11% | -12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -99.54% | +75.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.49% | -81.96% | +42.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.53% | 27.55% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и SDP
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с ProShares UltraShort Utilities (SDP) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIU | SDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | 9.60% | +12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 20.53% | +26.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.69% | 31.24% | +50.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.54% | 34.06% | +35.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.54% | 37.37% | +32.17% |