PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIU с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIU с FEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. WTIU is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, WTIU returned 112.38% vs 32.79% for FEPI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. WTIU charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности WTIU и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность 87.83%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 10.45%.

WTIU

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.81%
С начала года
87.83%
6 месяцев
63.25%
1 год
112.38%
3 года*
5.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
0.02%
1 месяц
5.76%
С начала года
10.45%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIU и FEPI

2026 (YTD)202520242023
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		87.83%-17.13%-29.63%-14.03%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.45%18.33%15.69%11.70%

Correlation

The correlation between WTIU and FEPI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.03

The correlation between WTIU and FEPI shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTIU и FEPI

Секторы
WTIU
FEPI

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

24.9%

Потребительский циклический сектор

-

13.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

62.1%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTIU
100.0%
FEPI

-

Сырьевые материалы

WTIU

-

FEPI

-

Коммуникационные услуги

WTIU

-

FEPI
24.9%

Потребительский циклический сектор

WTIU

-

FEPI
13.0%

Потребительский защитный сектор

WTIU

-

FEPI

-

Финансовые услуги

WTIU

-

FEPI

-

Здравоохранение

WTIU

-

FEPI

-

Промышленность

WTIU

-

FEPI

-

Недвижимость

WTIU

-

FEPI

-

Технологии

WTIU

-

FEPI
62.1%

Коммунальные услуги

WTIU

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

WTIU vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIU c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIUFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.99

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.65

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.55

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

8.56

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIU vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPI равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIUFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.99

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.16

-1.26

Просадки

Сравнение просадок WTIU и FEPI

Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIUFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.73%

-23.56%

-52.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.11%

-12.91%

-26.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.42%

-1.43%

-31.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.18%

-3.50%

-35.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.92%

3.84%

+12.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и FEPI

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIUFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.11%

3.31%

+23.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

12.54%

+42.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.43%

16.52%

+50.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.58%

19.00%

+51.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.58%

19.00%

+51.58%

Сравнение комиссий WTIU и FEPI

WTIU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и FEPI

WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%.

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.91%25.48%27.18%4.21%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTIU and FEPI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (27.11%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, WTIU dropped -75.73% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, WTIU leads with 112.38% vs 32.79% for FEPI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 112.38% return vs 32.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.

FEPI has the higher dividend yield at 23.91%, compared with 0.00% for WTIU.

WTIU is categorized as Leveraged Equities, while FEPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 0.65% for FEPI.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIU и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор