Сравнение WTID с ZIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).
WTID и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTID - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WTID и ZIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTID и ZIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -60.85% | -44.50% | -7.93% | -13.20% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -60.85%, что значительно ниже, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.
WTID
- 1 день
- 11.27%
- 1 месяц
- -20.94%
- С начала года
- -60.85%
- 6 месяцев
- -60.99%
- 1 год
- -70.03%
- 3 года*
- -46.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTID и ZIVB
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Доходность на риск
WTID vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
WTID
ZIVB
Сравнение WTID c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | -0.39 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | -0.35 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.49 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.13 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.39 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.34 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между WTID и ZIVB составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и ZIVB
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок WTID и ZIVB
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и ZIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTID | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -37.25% | -53.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.07% | -22.85% | -63.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.47% | -28.65% | -59.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.62% | -12.83% | -39.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.27% | 10.00% | +46.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и ZIVB
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.31% по сравнению с -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTID | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.31% | 9.39% | +11.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.17% | 14.82% | +31.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.40% | 29.53% | +51.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.32% | 29.89% | +39.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.32% | 29.89% | +39.43% |