Сравнение WTID с ZIVB
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. WTID is passively managed, while ZIVB is actively managed. WTID charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности WTID и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTID
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -61.89%
- 6 месяцев
- -57.67%
- 1 год
- -74.21%
- 3 года*
- -48.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -12.13% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
WTID
ZIVB
Сравнение WTID c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок WTID и ZIVB
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | 0.00% | -90.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.77% | 0.00% | -88.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.48% | 0.00% | -54.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.42% | 0.00% | +66.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.30% | 0.00% | +70.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.30% | 0.00% | +70.30% |
Сравнение комиссий WTID и ZIVB
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и ZIVB
Ни WTID, ни ZIVB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
WTID and ZIVB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для WTID и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор