Сравнение WTID с YQQQ
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. WTID is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, WTID returned -68.60% vs -7.48% for YQQQ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности WTID и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
WTID
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -16.63%
- 6 месяцев
- -55.93%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -68.60%
- 3 года*
- -47.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.04% | -44.50% | 21.54% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between WTID and YQQQ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.02 |
The correlation between WTID and YQQQ shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
WTID
YQQQ
Сравнение WTID c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.34 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.79 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и YQQQ
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -29.10% | -61.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.87% | -21.80% | -53.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.82% | -24.89% | -63.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.48% | -14.96% | -40.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 9.51% | +37.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и YQQQ
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 5.41% | +16.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.66% | 11.70% | +43.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.45% | 13.94% | +54.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.59% | 16.55% | +54.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.59% | 16.55% | +54.04% |
Сравнение комиссий WTID и YQQQ
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и YQQQ
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and YQQQ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (21.51%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -68.60% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -68.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 0.00% for WTID.
WTID is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор