Сравнение WTID с YQQQ
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. WTID is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, WTID returned -74.21% vs -13.84% for YQQQ. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. WTID charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности WTID и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -61.89%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -8.57%.
WTID
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -61.89%
- 6 месяцев
- -57.67%
- 1 год
- -74.21%
- 3 года*
- -48.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -61.89% | -44.50% | 25.78% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -4.06% |
Correlation
The correlation between WTID and YQQQ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.00 |
The correlation between WTID and YQQQ shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
WTID
YQQQ
Сравнение WTID c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.83 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.67 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.61 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | -1.11 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.76 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок WTID и YQQQ
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -28.21% | -62.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.12% | -20.82% | -57.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.77% | -27.87% | -60.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.48% | -14.25% | -40.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.33% | 8.62% | +38.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и YQQQ
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 3.90% | +21.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.55% | 9.85% | +43.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.42% | 12.50% | +53.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.30% | 16.25% | +54.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.30% | 16.25% | +54.05% |
Сравнение комиссий WTID и YQQQ
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и YQQQ
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and YQQQ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (25.64%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -13.84% vs -74.21% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -13.84% return vs -74.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 0.00% for WTID.
WTID is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор