Сравнение WTID с TSLZ
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. WTID is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, WTID returned -68.60% vs -61.70% for TSLZ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. WTID charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности WTID и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
WTID
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -16.63%
- 6 месяцев
- -55.93%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -68.60%
- 3 года*
- -47.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.04% | -44.50% | -7.93% | 23.98% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between WTID and TSLZ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.07 |
The correlation between WTID and TSLZ shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
WTID
TSLZ
Сравнение WTID c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.89 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.11 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и TSLZ
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -99.11% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.87% | -69.73% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.82% | -98.96% | +10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.48% | -76.25% | +20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 55.55% | -8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и TSLZ
Текущая волатильность для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) составляет 21.51%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 33.89%. Это указывает на то, что WTID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 33.89% | -12.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.66% | 62.74% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.45% | 88.14% | -19.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.59% | 116.91% | -46.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.59% | 116.91% | -46.32% |
Сравнение комиссий WTID и TSLZ
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и TSLZ
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and TSLZ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to WTID (21.51%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -61.70% vs -68.60% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WTID has been the lower-risk option at 21.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -61.70% return vs -68.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for WTID.
They also come from different issuers: REX and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор