Сравнение WTID с TSLZ
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. WTID is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, WTID returned -72.92% vs -64.19% for TSLZ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WTID charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности WTID и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -62.23%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -5.69%.
WTID
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -62.23%
- 6 месяцев
- -57.99%
- 1 год
- -72.92%
- 3 года*
- -48.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.23% | -44.50% | -7.93% | 23.60% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Correlation
The correlation between WTID and TSLZ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.08 |
The correlation between WTID and TSLZ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
WTID
TSLZ
Сравнение WTID c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.84 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.06 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.67 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок WTID и TSLZ
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -99.11% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.12% | -76.62% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.87% | -99.01% | +10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.44% | -75.36% | +20.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.10% | 60.60% | -13.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и TSLZ
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.63% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 24.09%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.63% | 24.09% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.59% | 54.94% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.54% | 91.64% | -25.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.34% | 117.04% | -46.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.34% | 117.04% | -46.70% |
Сравнение комиссий WTID и TSLZ
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и TSLZ
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and TSLZ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (25.63%) compared to TSLZ (24.09%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -64.19% vs -72.92% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 24.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -64.19% return vs -72.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for WTID.
They also come from different issuers: REX and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор