Сравнение WTID с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
WTID и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTID - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WTID и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTID и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -60.85% | -44.50% | -7.93% | 23.60% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -60.85%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
WTID
- 1 день
- 11.27%
- 1 месяц
- -20.94%
- С начала года
- -60.85%
- 6 месяцев
- -60.99%
- 1 год
- -70.03%
- 3 года*
- -46.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTID и TSLZ
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
WTID vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
WTID
TSLZ
Сравнение WTID c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | -0.73 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | -1.18 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.91 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.05 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.73 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.66 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между WTID и TSLZ составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и TSLZ
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Просадки
Сравнение просадок WTID и TSLZ
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTID | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -99.11% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.07% | -90.53% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.47% | -98.67% | +10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.62% | -73.71% | +21.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.27% | 78.12% | -21.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и TSLZ
Текущая волатильность для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) составляет 21.31%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что WTID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTID | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.31% | 22.93% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.17% | 58.42% | -12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.40% | 110.05% | -28.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.32% | 119.08% | -49.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.32% | 119.08% | -49.76% |