Сравнение WTID с TSLZ
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. WTID is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, WTID returned -61.21% vs -52.57% for TSLZ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. WTID charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности WTID и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -51.19%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 14.62%.
WTID
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 26.91%
- С начала года
- -51.19%
- 6 месяцев
- -52.60%
- 1 год
- -61.21%
- 3 года*
- -45.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 21.75%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- -52.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -51.19% | -44.50% | -7.93% | 23.98% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 14.62% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between WTID and TSLZ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.09 |
The correlation between WTID and TSLZ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
WTID
TSLZ
Сравнение WTID c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.93 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.72 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.92 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и TSLZ
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -99.11% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.87% | -72.88% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.62% | -98.80% | +13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.92% | -75.74% | +20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 57.36% | -13.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и TSLZ
Текущая волатильность для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) составляет 22.23%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 27.35%. Это указывает на то, что WTID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 27.35% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.62% | 56.82% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 86.63% | -19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.50% | 116.81% | -46.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.50% | 116.81% | -46.31% |
Сравнение комиссий WTID и TSLZ
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и TSLZ
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.60% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and TSLZ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (27.35%) compared to WTID (22.23%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -52.57% vs -61.21% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WTID has been the lower-risk option at 22.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -52.57% return vs -61.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for WTID.
They also come from different issuers: REX and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор