PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTID с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WTID и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTID и TSLZ


2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
-60.85%-44.50%-7.93%23.60%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
26.84%-75.98%-88.79%-28.07%

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -60.85%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.


WTID

1 день
11.27%
1 месяц
-20.94%
С начала года
-60.85%
6 месяцев
-60.99%
1 год
-70.03%
3 года*
-46.34%
5 лет*
10 лет*

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Сравнение комиссий WTID и TSLZ

WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.


Доходность на риск

WTID vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 22
Ранг коэф-та Мартина

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTIDTSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

-0.73

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.58

-1.18

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

0.85

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.91

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

-1.05

-0.20

WTID vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLZ равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTIDTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

-0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.66

+0.02

Корреляция

Корреляция между WTID и TSLZ составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и TSLZ

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.


TTM202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.54%0.69%2.08%12.15%

Просадки

Сравнение просадок WTID и TSLZ

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и TSLZ.


Загрузка...

Показатели просадок


WTIDTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-99.11%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.07%

-90.53%

+4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.47%

-98.67%

+10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.62%

-73.71%

+21.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.27%

78.12%

-21.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и TSLZ

Текущая волатильность для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) составляет 21.31%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что WTID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WTIDTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.31%

22.93%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.17%

58.42%

-12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.40%

110.05%

-28.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.32%

119.08%

-49.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.32%

119.08%

-49.76%