Сравнение WTID с BERZ
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -43.65%/yr vs -74.58%/yr for BERZ. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WTID и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTID показывает доходность -63.68%, а BERZ немного выше – -61.34%.
WTID
- 1 день
- 8.50%
- 1 месяц
- -26.36%
- 6 месяцев
- -42.07%
- С начала года
- -63.68%
- 1 год
- -71.02%
- 3 года*
- -43.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.67%
BERZ
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -66.38%
- С начала года
- -61.34%
- 1 год
- -79.59%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.42M | $1.78M | $2.10M | |
| $229.94K | $210.80K | $601.16K |
Сравнение доходности по годам WTID и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -63.68% | -44.50% | -7.93% | -16.93% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -61.34% | -78.81% | -65.95% | -76.62% |
Correlation
The correlation between WTID and BERZ is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between WTID and BERZ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WTID и BERZ
Секторы
WTID
BERZ
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
WTID
BERZ
-
Сырьевые материалы
WTID
-
BERZ
-
Коммуникационные услуги
WTID
-
BERZ
Потребительский циклический сектор
WTID
-
BERZ
Потребительский защитный сектор
WTID
-
BERZ
-
Финансовые услуги
WTID
-
BERZ
Здравоохранение
WTID
-
BERZ
-
Промышленность
WTID
-
BERZ
-
Недвижимость
WTID
-
BERZ
-
Технологии
WTID
-
BERZ
Коммунальные услуги
WTID
-
BERZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. BERZ — Ранг доходности на риск
WTID
BERZ
Сравнение WTID c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.97 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.51 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и BERZ
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.80%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.80% | -99.80% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.06% | -82.07% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.73% | -98.87% | +12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.30% | -99.77% | +10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.04% | -72.48% | +16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.05% | 53.65% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и BERZ
Текущая волатильность для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) составляет 24.39%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 37.85%. Это указывает на то, что WTID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.39% | 37.85% | -13.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.06% | 72.82% | -16.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.64% | 88.13% | -18.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.69% | 93.29% | -22.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.69% | 93.29% | -22.60% |
Сравнение комиссий WTID и BERZ
И WTID, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и BERZ
Ни WTID, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTID and BERZ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (37.85%) compared to WTID (24.39%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.80% vs BERZ's -99.80%.
On 3-year performance, WTID leads with -43.65% vs -74.58% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WTID has been the lower-risk option at 24.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTID has performed better with a -43.65% return vs -74.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID and BERZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
WTID and BERZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index. They also come from different issuers: REX and BMO.
BERZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор