PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с BERZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с BERZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -48.40%/yr vs -77.59%/yr for BERZ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WTID и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTID показывает доходность -62.23%, а BERZ немного ниже – -65.19%.

WTID

1 день
-3.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-62.23%
6 месяцев
-57.99%
1 год
-72.92%
3 года*
-48.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

BERZ

1 день
3.73%
1 месяц
-37.37%
С начала года
-65.19%
6 месяцев
-64.50%
1 год
-86.22%
3 года*
-77.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и BERZ

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-62.23%-44.50%-7.93%-17.12%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-65.19%-78.81%-65.95%-76.33%

Correlation

The correlation between WTID and BERZ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.05

The correlation between WTID and BERZ shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTID и BERZ

Секторы
WTID
BERZ

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

25.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

13.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

62.3%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTID
100.0%
BERZ

-

Сырьевые материалы

WTID

-

BERZ

-

Коммуникационные услуги

WTID

-

BERZ
25.0%

Потребительский циклический сектор

WTID

-

BERZ
12.8%

Потребительский защитный сектор

WTID

-

BERZ

-

Финансовые услуги

WTID

-

BERZ
13.3%

Здравоохранение

WTID

-

BERZ

-

Промышленность

WTID

-

BERZ

-

Недвижимость

WTID

-

BERZ

-

Технологии

WTID

-

BERZ
62.3%

Коммунальные услуги

WTID

-

BERZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BTCLWTID с BRKD
Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS

Доходность на риск

WTID vs. BERZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIDBERZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-1.14

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
-2.96

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.69

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.99

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

-1.54

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTID vs. BERZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BERZ равному -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIDBERZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

-1.14

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.75

+0.14

Просадки

Сравнение просадок WTID и BERZ

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и BERZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDBERZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-99.80%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.12%

-87.32%

+9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.99%

-98.97%

+9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.87%

-99.79%

+10.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.44%

-71.57%

+17.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.10%

56.07%

-8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и BERZ

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.63% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) с волатильностью 23.63%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDBERZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.63%

23.63%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.59%

57.98%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.54%

75.77%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.34%

92.20%

-21.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.34%

92.20%

-21.86%

Сравнение комиссий WTID и BERZ

И WTID, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и BERZ

Ни WTID, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTID and BERZ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (25.63%) compared to BERZ (23.63%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs BERZ's -99.80%.

On 3-year performance, WTID leads with -48.40% vs -77.59% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 23.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTID has performed better with a -48.40% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID and BERZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

WTID and BERZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index. They also come from different issuers: REX and BMO.

WTID currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и BERZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор