PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с BERZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTID с BERZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ).

WTID и BERZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTID - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTID и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTID и BERZ

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-60.85%-44.50%-7.93%-17.12%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		13.44%-78.81%-65.95%-76.33%

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -60.85%, что значительно ниже, чем у BERZ с доходностью 13.44%.

WTID

1 день
11.27%
1 месяц
-20.94%
С начала года
-60.85%
6 месяцев
-60.99%
1 год
-70.03%
3 года*
-46.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

BERZ

1 день
-5.26%
1 месяц
4.38%
С начала года
13.44%
6 месяцев
-5.13%
1 год
-79.58%
3 года*
-71.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с BMNUWTID с SEFWTID с CEPIWTID с MSFDWTID с BTCL
Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с WEBSBERZ с QUSBERZ с SOXS

Сравнение комиссий WTID и BERZ

И WTID, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.

WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

WTID vs. BERZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 22
Ранг коэф-та Мартина
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIDBERZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

-0.85

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.58

-1.55

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

0.80

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.90

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

-1.02

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTID vs. BERZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BERZ равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIDBERZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

-0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.66

+0.03

Корреляция

Корреляция между WTID и BERZ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и BERZ

Ни WTID, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTID и BERZ

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и BERZ.

Загрузка...

Показатели просадок

WTIDBERZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-99.46%

+9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.07%

-89.01%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.47%

-99.32%

+10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.62%

-70.53%

+17.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.27%

78.92%

-22.65%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и BERZ

Текущая волатильность для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) составляет 21.31%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 29.72%. Это указывает на то, что WTID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTIDBERZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.31%

29.72%

-8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.17%

61.36%

-15.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.40%

94.24%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.32%

92.54%

-23.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.32%

92.54%

-23.22%