PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с SPDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с SPDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds - WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -48.40%/yr vs -12.80%/yr for SPDN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. WTID charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.

Доходность

Сравнение доходности WTID и SPDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -62.23%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -7.81%.

WTID

1 день
-3.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-62.23%
6 месяцев
-57.99%
1 год
-72.92%
3 года*
-48.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDN

1 день
0.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-7.36%
1 год
-16.94%
3 года*
-12.80%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и SPDN

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-62.23%-44.50%-7.93%-17.12%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-7.81%-11.09%-12.88%-8.68%

Correlation

The correlation between WTID and SPDN is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.19

The correlation between WTID and SPDN shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BERZWTID с BTCL
Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ

Доходность на риск

WTID vs. SPDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c SPDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIDSPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-1.41

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
-2.02

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.78

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.95

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

-1.74

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTID vs. SPDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDN равному -1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и SPDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIDSPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

-1.41

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.70

+0.09

Просадки

Сравнение просадок WTID и SPDN

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и SPDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDSPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-75.31%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.12%

-17.95%

-60.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.99%

-38.24%

-50.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.87%

-75.17%

-13.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.44%

-48.54%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.10%

9.78%

+37.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и SPDN

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.63% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDSPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.63%

2.78%

+22.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.59%

9.08%

+44.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.54%

12.10%

+54.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.34%

16.86%

+53.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.34%

18.04%

+52.30%

Сравнение комиссий WTID и SPDN

WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и SPDN

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.09%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and SPDN have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (25.63%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs SPDN's -75.31%.

On 3-year performance, SPDN leads with -12.80% vs -48.40% for WTID. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPDN has performed better with a -12.80% return vs -48.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.

SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for WTID.

WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.50% for SPDN.

WTID currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и SPDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор