PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTID с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WTID и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTID и SHRT


2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
-64.82%-44.50%-7.93%1.47%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.73%-0.91%-1.44%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -64.82%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.73%.


WTID

1 день
4.88%
1 месяц
-34.34%
С начала года
-64.82%
6 месяцев
-65.12%
1 год
-73.42%
3 года*
-48.22%
5 лет*
10 лет*

SHRT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.54%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-8.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Gotham Short Strategies ETF

Сравнение комиссий WTID и SHRT

WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.


Доходность на риск

WTID vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 22
Ранг коэф-та Мартина

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTIDSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

-0.61

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.81

-0.84

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

0.91

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.49

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

-0.89

-0.43

WTID vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа SHRT равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTIDSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.36

-0.30

Корреляция

Корреляция между WTID и SHRT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и SHRT

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.


TTM202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок WTID и SHRT

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и SHRT.


Загрузка...

Показатели просадок


WTIDSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-18.97%

-71.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.07%

-17.65%

-68.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.63%

-12.77%

-76.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.57%

-7.21%

-45.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.03%

9.62%

+46.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и SHRT

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 17.45% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WTIDSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.45%

6.06%

+11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.85%

10.51%

+34.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.62%

14.59%

+66.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.06%

12.66%

+56.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.06%

12.66%

+56.40%