Сравнение WTID с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
WTID и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTID - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности WTID и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTID и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -64.82% | -44.50% | -7.93% | 1.47% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -64.82%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
WTID
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -34.34%
- С начала года
- -64.82%
- 6 месяцев
- -65.12%
- 1 год
- -73.42%
- 3 года*
- -48.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTID и SHRT
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
WTID vs. SHRT — Ранг доходности на риск
WTID
SHRT
Сравнение WTID c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | -0.61 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | -0.84 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.49 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.89 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.61 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.36 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между WTID и SHRT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и SHRT
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок WTID и SHRT
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTID | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -18.97% | -71.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.07% | -17.65% | -68.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.63% | -12.77% | -76.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.57% | -7.21% | -45.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.03% | 9.62% | +46.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и SHRT
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 17.45% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTID | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.45% | 6.06% | +11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.85% | 10.51% | +34.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.62% | 14.59% | +66.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.06% | 12.66% | +56.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.06% | 12.66% | +56.40% |