PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTID с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с SHRT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. WTID is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, WTID returned -68.60% vs -17.31% for SHRT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. WTID charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.

Доходность

Сравнение доходности WTID и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -15.36%.

WTID

1 день
-3.89%
1 месяц
-16.63%
6 месяцев
-55.93%
С начала года
-62.04%
1 год
-68.60%
3 года*
-47.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHRT

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
-11.10%
С начала года
-15.36%
1 год
-17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и SHRT

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-62.04%-44.50%-7.93%5.19%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-15.36%-0.91%-1.44%-5.51%

Correlation

The correlation between WTID and SHRT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.17

Сравнение распределения секторов WTID и SHRT

Секторы
WTID
SHRT

Энергетика

100.0%
8.7%

Сырьевые материалы

-

18.1%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Финансовые услуги

-

3.0%

Здравоохранение

-

10.7%

Промышленность

-

12.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.3%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Энергетика

WTID
100.0%
SHRT
8.7%

Сырьевые материалы

WTID

-

SHRT
18.1%

Коммуникационные услуги

WTID

-

SHRT
3.0%

Потребительский циклический сектор

WTID

-

SHRT
8.6%

Потребительский защитный сектор

WTID

-

SHRT
3.6%

Финансовые услуги

WTID

-

SHRT
3.0%

Здравоохранение

WTID

-

SHRT
10.7%

Промышленность

WTID

-

SHRT
12.6%

Недвижимость

WTID

-

SHRT

-

Технологии

WTID

-

SHRT
17.3%

Коммунальные услуги

WTID

-

SHRT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BTCLWTID с BRKD
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с YCSSHRT с SOXL

Доходность на риск

WTID vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTIDSHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-1.24

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.87
-1.81

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.80

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.82

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-1.85

+0.39

WTID vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHRT равному -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTID и SHRT

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки SHRT в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и SHRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-27.84%

-62.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.87%

-21.19%

-53.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.82%

-24.09%

-64.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.48%

-8.83%

-46.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.91%

9.53%

+37.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и SHRT

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.51%

5.37%

+16.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.66%

11.94%

+43.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.45%

14.02%

+54.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.59%

12.97%

+57.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.59%

12.97%

+57.62%

Сравнение комиссий WTID и SHRT

WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и SHRT

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and SHRT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (21.51%) compared to SHRT (5.37%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs SHRT's -27.84%.

On 1-year performance, SHRT leads with -17.31% vs -68.60% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -17.31% return vs -68.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for WTID.

They also come from different issuers: REX and Gotham. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 1.35% for SHRT.

WTID currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор