PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с NVDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. WTID is passively managed, while NVDX is actively managed. Over the past year, WTID returned -61.21% vs 35.91% for NVDX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. WTID charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.

Доходность

Сравнение доходности WTID и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -51.19%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью -1.34%.

WTID

1 день
5.01%
1 месяц
26.91%
С начала года
-51.19%
6 месяцев
-52.60%
1 год
-61.21%
3 года*
-45.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDX

1 день
-1.05%
1 месяц
-16.92%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-4.14%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и NVDX

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-51.19%-44.50%-7.93%23.98%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		-1.34%26.24%384.03%28.06%

Correlation

The correlation between WTID and NVDX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

0.01

The correlation between WTID and NVDX shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTID и NVDX

Секторы
WTID
NVDX

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTID
100.0%
NVDX

-

Сырьевые материалы

WTID

-

NVDX

-

Коммуникационные услуги

WTID

-

NVDX

-

Потребительский циклический сектор

WTID

-

NVDX

-

Потребительский защитный сектор

WTID

-

NVDX

-

Финансовые услуги

WTID

-

NVDX

-

Здравоохранение

WTID

-

NVDX

-

Промышленность

WTID

-

NVDX

-

Недвижимость

WTID

-

NVDX

-

Технологии

WTID

-

NVDX
100.0%

Коммунальные услуги

WTID

-

NVDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BTCLWTID с BRKD
Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU

Доходность на риск

WTID vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 22
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTIDNVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
0.51

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
1.16

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.14

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.82

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

1.78

-3.17

WTID vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа NVDX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTID и NVDX

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и NVDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDNVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-68.19%

-22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.87%

-43.76%

-31.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.62%

-31.29%

-54.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.92%

-20.36%

-34.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.18%

20.18%

+24.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и NVDX

Текущая волатильность для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) составляет 22.23%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 26.28%. Это указывает на то, что WTID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDNVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

26.28%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.62%

53.15%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.44%

70.96%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.50%

95.44%

-24.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.50%

95.44%

-24.94%

Сравнение комиссий WTID и NVDX

WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и NVDX

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.

ПозицияTTM20252024
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		3.40%3.35%15.48%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and NVDX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDX has higher volatility (26.28%) compared to WTID (22.23%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs NVDX's -68.19%.

On 1-year performance, NVDX leads with 35.91% vs -61.21% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WTID has been the lower-risk option at 22.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 35.91% return vs -61.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.

NVDX has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.00% for WTID.

WTID is categorized as Inverse Equities, while NVDX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 1.05% for NVDX.

NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и NVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор