Сравнение WTID с NVDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX).
WTID и NVDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTID - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WTID и NVDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTID и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -60.85% | -44.50% | -7.93% | 23.60% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -17.35% | 26.24% | 384.03% | 32.65% |
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -60.85%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью -17.35%.
WTID
- 1 день
- 11.27%
- 1 месяц
- -20.94%
- С начала года
- -60.85%
- 6 месяцев
- -60.99%
- 1 год
- -70.03%
- 3 года*
- -46.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -24.04%
- 1 год
- 82.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTID и NVDX
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Доходность на риск
WTID vs. NVDX — Ранг доходности на риск
WTID
NVDX
Сравнение WTID c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | 1.01 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | 1.79 | -3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.00 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.79 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 1.01 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 1.23 | -1.86 |
Корреляция
Корреляция между WTID и NVDX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и NVDX
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 4.05% | 3.35% | 15.48% |
Просадки
Сравнение просадок WTID и NVDX
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и NVDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTID | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -68.19% | -22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.07% | -43.76% | -42.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.47% | -36.49% | -51.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.62% | -20.52% | -32.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.27% | 18.29% | +37.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и NVDX
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеют волатильность 21.31% и 20.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTID | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.31% | 20.76% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.17% | 51.61% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.40% | 82.24% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.32% | 96.82% | -27.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.32% | 96.82% | -27.50% |