Сравнение WTID с MSII
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. WTID is passively managed, while MSII is actively managed. Over the past year, WTID returned -68.60% vs -76.65% for MSII. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MSII.
Доходность
Сравнение доходности WTID и MSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у MSII с доходностью -28.10%.
WTID
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -16.63%
- 6 месяцев
- -55.93%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -68.60%
- 3 года*
- -47.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -36.18%
- С начала года
- -28.10%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.04% | -28.30% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
Correlation
The correlation between WTID and MSII is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. MSII — Ранг доходности на риск
WTID
MSII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WTID c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | MSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.94 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.31 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и MSII
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и MSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -78.73% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.87% | -78.65% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.82% | -76.65% | -12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.48% | -48.03% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 56.38% | -9.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и MSII
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) с волатильностью 20.17%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 20.17% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.66% | 56.48% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.45% | 71.71% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.59% | 69.96% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.59% | 69.96% | +0.63% |
Сравнение комиссий WTID и MSII
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и MSII
Ни WTID, ни MSII не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 71.94% | 48.93% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and MSII have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (21.51%) compared to MSII (20.17%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs MSII's -78.73%.
On 1-year performance, WTID leads with -68.60% vs -76.65% for MSII. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 20.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTID has performed better with a -68.60% return vs -76.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 71.94%, compared with 0.00% for WTID.
WTID is categorized as Inverse Equities, while MSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.99% for MSII.
WTID currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и MSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор