Сравнение WTID с MSII
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. WTID is passively managed, while MSII is actively managed. Over the past year, WTID returned -61.21% vs -71.84% for MSII. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MSII.
Доходность
Сравнение доходности WTID и MSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -51.19%, что значительно ниже, чем у MSII с доходностью -28.10%.
WTID
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 26.91%
- С начала года
- -51.19%
- 6 месяцев
- -52.60%
- 1 год
- -61.21%
- 3 года*
- -45.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.78%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -51.19% | -28.30% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
Correlation
The correlation between WTID and MSII is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. MSII — Ранг доходности на риск
WTID
MSII
Сравнение WTID c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | MSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.79 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.91 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.29 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и MSII
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и MSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -78.73% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.87% | -78.73% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.62% | -76.65% | -8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.92% | -47.60% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 55.55% | -11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и MSII
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) имеют волатильность 22.23% и 21.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 21.22% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.62% | 56.59% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 71.94% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.50% | 70.49% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.50% | 70.49% | +0.01% |
Сравнение комиссий WTID и MSII
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и MSII
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 85.81% | 48.93% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and MSII have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (22.23%) compared to MSII (21.22%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs MSII's -78.73%.
On 1-year performance, WTID leads with -61.21% vs -71.84% for MSII. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 21.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTID has performed better with a -61.21% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 0.00% for WTID.
WTID is categorized as Inverse Equities, while MSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.99% for MSII.
WTID currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и MSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор