Сравнение WTID с MSII
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. WTID is passively managed, while MSII is actively managed. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WTID charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MSII.
Доходность
Сравнение доходности WTID и MSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTID
- 1 день
- 8.50%
- 1 месяц
- -26.36%
- 6 месяцев
- -42.07%
- С начала года
- -63.68%
- 1 год
- -71.02%
- 3 года*
- -43.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.67%
MSII
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $229.94K | $210.80K | $601.16K |
Сравнение доходности по годам WTID и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -63.68% | -28.30% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
Correlation
The correlation between WTID and MSII is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. MSII — Ранг доходности на риск
WTID
MSII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WTID c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | MSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и MSII
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.80% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.30% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.04% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и MSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.64% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.69% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.69% | — | — |
Сравнение комиссий WTID и MSII
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и MSII
Ни WTID, ни MSII не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 56.42% | 48.93% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and MSII have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 56.42%, compared with 0.00% for WTID.
WTID is categorized as Inverse Equities, while MSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.99% for MSII.
Подберите оптимальное распределение для WTID и MSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор