Сравнение WTID с MSII
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. WTID is passively managed, while MSII is actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MSII.
Доходность
Сравнение доходности WTID и MSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -62.23%, что значительно ниже, чем у MSII с доходностью -21.10%.
WTID
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -62.23%
- 6 месяцев
- -57.99%
- 1 год
- -72.92%
- 3 года*
- -48.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSII
- 1 день
- -8.30%
- 1 месяц
- -32.66%
- С начала года
- -21.10%
- 6 месяцев
- -34.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.23% | -32.32% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -21.10% | -60.25% |
Correlation
The correlation between WTID and MSII is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. MSII — Ранг доходности на риск
WTID
MSII
Сравнение WTID c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | MSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.97 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок WTID и MSII
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и MSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -78.73% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.87% | -74.38% | -14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.44% | -46.16% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и MSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.54% | 71.20% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.34% | 71.20% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.34% | 71.20% | -0.86% |
Сравнение комиссий WTID и MSII
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и MSII
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 90.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 90.41% | 48.93% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and MSII have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 90.41%, compared with 0.00% for WTID.
WTID is categorized as Inverse Equities, while MSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.99% for MSII.
Подберите оптимальное распределение для WTID и MSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор