PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTID с MSII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WTID и MSII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у MSII с доходностью -28.10%.


WTID

1 день
-3.89%
1 месяц
-16.63%
6 месяцев
-55.93%
С начала года
-62.04%
1 год
-68.60%
3 года*
-47.29%
5 лет*
10 лет*

MSII

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-36.18%
С начала года
-28.10%
1 год
-76.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и MSII


2026 (YTD)2025
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
-62.04%-28.30%
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF
-28.10%-61.03%

Correlation

The correlation between WTID and MSII is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

REX MSTR Growth & Income ETF

Доходность на риск

WTID vs. MSII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина

MSII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c MSII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WTIDMSIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.77

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.94

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-1.31

-0.15

WTID vs. MSII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSII равному -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и MSII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTID и MSII

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и MSII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WTIDMSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-78.73%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.87%

-78.65%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.82%

-76.65%

-12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.48%

-48.03%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.91%

56.38%

-9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и MSII

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) с волатильностью 20.17%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WTIDMSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.51%

20.17%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.66%

56.48%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.45%

71.71%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.59%

69.96%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.59%

69.96%

+0.63%

Сравнение комиссий WTID и MSII

WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSII в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и MSII

Ни WTID, ни MSII не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF
71.94%48.93%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WTID and MSII have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (21.51%) compared to MSII (20.17%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs MSII's -78.73%.

On 1-year performance, WTID leads with -68.60% vs -76.65% for MSII. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 20.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTID has performed better with a -68.60% return vs -76.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.

MSII has the higher dividend yield at 71.94%, compared with 0.00% for WTID.

WTID is categorized as Inverse Equities, while MSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.99% for MSII.

WTID currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и MSII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор