PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с IXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -48.40%/yr vs 18.84%/yr for IXC. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 0.46%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности WTID и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -62.23%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 32.22%.

WTID

1 день
-3.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-62.23%
6 месяцев
-57.99%
1 год
-72.92%
3 года*
-48.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

IXC

1 день
0.87%
1 месяц
-1.75%
С начала года
32.22%
6 месяцев
30.00%
1 год
48.10%
3 года*
18.84%
5 лет*
19.64%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и IXC

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-62.23%-44.50%-7.93%-17.12%
IXC
iShares Global Energy ETF		32.22%13.98%1.95%0.85%

Correlation

The correlation between WTID and IXC is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

-0.94

The correlation between WTID and IXC has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTID и IXC

Секторы
WTID
IXC

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTID
100.0%
IXC
100.0%

Сырьевые материалы

WTID

-

IXC

-

Коммуникационные услуги

WTID

-

IXC

-

Потребительский циклический сектор

WTID

-

IXC

-

Потребительский защитный сектор

WTID

-

IXC

-

Финансовые услуги

WTID

-

IXC

-

Здравоохранение

WTID

-

IXC

-

Промышленность

WTID

-

IXC

-

Недвижимость

WTID

-

IXC

-

Технологии

WTID

-

IXC

-

Коммунальные услуги

WTID

-

IXC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BERZWTID с BTCL
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с DDM

Доходность на риск

WTID vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIDIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
2.58

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
3.25

-5.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.42

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

5.00

-5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

15.10

-16.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTID vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIDIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

2.58

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.32

-0.93

Просадки

Сравнение просадок WTID и IXC

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-67.88%

-22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.12%

-9.66%

-68.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.99%

-19.06%

-69.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.87%

-4.84%

-84.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.44%

-17.48%

-36.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.10%

3.20%

+43.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и IXC

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.63% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.63%

7.50%

+18.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.59%

15.42%

+38.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.54%

18.75%

+47.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.34%

23.50%

+46.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.34%

26.85%

+43.49%

Сравнение комиссий WTID и IXC

WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и IXC

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and IXC have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (25.63%) compared to IXC (7.50%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs IXC's -67.88%.

On 3-year performance, IXC leads with 18.84% vs -48.40% for WTID. On fees, IXC is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 7.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IXC has performed better with a 18.84% return vs -48.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.

IXC has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for WTID.

WTID is categorized as Inverse Equities, while IXC is Energy Equities. WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while IXC tracks S&P Global Energy Sector Index. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.46% for IXC.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор