Сравнение WTID с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
WTID и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTID - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WTID и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTID и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -60.85% | -44.50% | -7.93% | -17.12% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -7.03% |
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -60.85%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.86%.
WTID
- 1 день
- 11.27%
- 1 месяц
- -20.94%
- С начала года
- -60.85%
- 6 месяцев
- -60.99%
- 1 год
- -70.03%
- 3 года*
- -46.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTID и HDGE
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
WTID vs. HDGE — Ранг доходности на риск
WTID
HDGE
Сравнение WTID c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | 0.22 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | 0.45 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.06 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.21 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 0.30 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.22 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.67 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между WTID и HDGE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и HDGE
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок WTID и HDGE
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTID | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -93.88% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.07% | -19.63% | -66.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.47% | -92.66% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.62% | -69.85% | +17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.27% | 13.54% | +42.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и HDGE
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.31% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTID | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.31% | 4.49% | +16.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.17% | 12.17% | +34.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.40% | 19.95% | +61.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.32% | 23.95% | +45.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.32% | 23.51% | +45.81% |