PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTID с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с HDGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. WTID is passively managed, while HDGE is actively managed. Over the past 3 years, WTID returned -47.29%/yr vs -3.04%/yr for HDGE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. WTID charges 0.95%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности WTID и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью -2.80%.

WTID

1 день
-3.89%
1 месяц
-16.63%
6 месяцев
-55.93%
С начала года
-62.04%
1 год
-68.60%
3 года*
-47.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и HDGE

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-62.04%-44.50%-7.93%-16.93%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-9.44%

Correlation

The correlation between WTID and HDGE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

0.27

The correlation between WTID and HDGE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTID и HDGE

Секторы
WTID
HDGE

Энергетика

100.0%
-2.5%

Сырьевые материалы

-

-1.4%

Коммуникационные услуги

-

-3.8%

Потребительский циклический сектор

-

-24.0%

Потребительский защитный сектор

-

-3.9%

Финансовые услуги

-

-19.5%

Здравоохранение

-

-1.7%

Промышленность

-

-14.8%

Недвижимость

-

-13.7%

Технологии

-

-19.1%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTID
100.0%
HDGE
-2.5%

Сырьевые материалы

WTID

-

HDGE
-1.4%

Коммуникационные услуги

WTID

-

HDGE
-3.8%

Потребительский циклический сектор

WTID

-

HDGE
-24.0%

Потребительский защитный сектор

WTID

-

HDGE
-3.9%

Финансовые услуги

WTID

-

HDGE
-19.5%

Здравоохранение

WTID

-

HDGE
-1.7%

Промышленность

WTID

-

HDGE
-14.8%

Недвижимость

WTID

-

HDGE
-13.7%

Технологии

WTID

-

HDGE
-19.1%

Коммунальные услуги

WTID

-

HDGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BTCLWTID с BRKD
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI

Доходность на риск

WTID vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTIDHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-0.25

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.87
-0.24

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.97

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.30

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-0.70

-0.76

WTID vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа HDGE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTID и HDGE

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-93.88%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.87%

-15.56%

-59.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.80%

-29.46%

-57.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.82%

-93.62%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.48%

-70.27%

+14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.91%

6.68%

+40.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и HDGE

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.51%

6.37%

+15.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.66%

13.92%

+41.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.45%

18.42%

+50.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.59%

24.27%

+46.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.59%

23.45%

+47.14%

Сравнение комиссий WTID и HDGE

WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и HDGE

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and HDGE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (21.51%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs HDGE's -93.88%.

On 3-year performance, HDGE leads with -3.04% vs -47.29% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HDGE has performed better with a -3.04% return vs -47.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for WTID.

They also come from different issuers: REX and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 3.36% for HDGE.

HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор