PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTID с FTXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с FTXN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -47.29%/yr vs 13.28%/yr for FTXN. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for FTXN.

Доходность

Сравнение доходности WTID и FTXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у FTXN с доходностью 29.38%.

WTID

1 день
-3.89%
1 месяц
-16.63%
6 месяцев
-55.93%
С начала года
-62.04%
1 год
-68.60%
3 года*
-47.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXN

1 день
0.68%
1 месяц
4.41%
6 месяцев
23.48%
С начала года
29.38%
1 год
34.19%
3 года*
13.28%
5 лет*
19.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и FTXN

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-62.04%-44.50%-7.93%-16.93%
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		29.38%-0.17%4.06%1.36%

Correlation

The correlation between WTID and FTXN is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

-0.96

The correlation between WTID and FTXN has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTID и FTXN

Секторы
WTID
FTXN

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTID
100.0%
FTXN
100.0%

Сырьевые материалы

WTID

-

FTXN

-

Коммуникационные услуги

WTID

-

FTXN

-

Потребительский циклический сектор

WTID

-

FTXN

-

Потребительский защитный сектор

WTID

-

FTXN

-

Финансовые услуги

WTID

-

FTXN

-

Здравоохранение

WTID

-

FTXN

-

Промышленность

WTID

-

FTXN
2.3%

Недвижимость

WTID

-

FTXN

-

Технологии

WTID

-

FTXN

-

Коммунальные услуги

WTID

-

FTXN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BTCLWTID с BRKD
Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с PXEFTXN с VDEFTXN с VTIFTXN с FSPGXFTXN с IEO

Доходность на риск

WTID vs. FTXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c FTXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTIDFTXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.48

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.87
2.00

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.24

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.09

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

5.36

-6.82

WTID vs. FTXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа FTXN равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и FTXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTID и FTXN

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки FTXN в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и FTXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDFTXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-73.49%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.87%

-16.42%

-58.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.80%

-26.96%

-59.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.82%

-9.69%

-79.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.48%

-19.15%

-36.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.91%

6.40%

+40.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и FTXN

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDFTXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.51%

6.63%

+14.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.66%

18.33%

+37.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.45%

23.23%

+45.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.59%

29.54%

+41.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.59%

31.73%

+38.86%

Сравнение комиссий WTID и FTXN

WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTXN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и FTXN

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		1.81%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and FTXN have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (21.51%) compared to FTXN (6.63%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs FTXN's -73.49%.

On 3-year performance, FTXN leads with 13.28% vs -47.29% for WTID. On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXN has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXN has performed better with a 13.28% return vs -47.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.

FTXN has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for WTID.

WTID is categorized as Inverse Equities, while FTXN is Energy Equities. WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. They also come from different issuers: REX and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.60% for FTXN.

FTXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и FTXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор