PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с FTXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с FTXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -48.56%/yr vs 16.12%/yr for FTXN. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for FTXN.

Доходность

Сравнение доходности WTID и FTXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -61.89%, что значительно ниже, чем у FTXN с доходностью 32.82%.

WTID

1 день
0.91%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-61.89%
6 месяцев
-57.67%
1 год
-74.21%
3 года*
-48.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXN

1 день
0.19%
1 месяц
-2.34%
С начала года
32.82%
6 месяцев
27.63%
1 год
42.55%
3 года*
16.12%
5 лет*
17.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и FTXN

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-61.89%-44.50%-7.93%-17.12%
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		32.82%-0.17%4.06%3.06%

Correlation

The correlation between WTID and FTXN is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

-0.96

The correlation between WTID and FTXN has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTID и FTXN

Секторы
WTID
FTXN

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTID
100.0%
FTXN
100.0%

Сырьевые материалы

WTID

-

FTXN

-

Коммуникационные услуги

WTID

-

FTXN

-

Потребительский циклический сектор

WTID

-

FTXN

-

Потребительский защитный сектор

WTID

-

FTXN

-

Финансовые услуги

WTID

-

FTXN

-

Здравоохранение

WTID

-

FTXN

-

Промышленность

WTID

-

FTXN

-

Недвижимость

WTID

-

FTXN

-

Технологии

WTID

-

FTXN

-

Коммунальные услуги

WTID

-

FTXN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BERZWTID с BTCL
Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с VTIFTXN с FSPGXFTXN с AMLP

Доходность на риск

WTID vs. FTXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c FTXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIDFTXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.87

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
2.43

-4.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.30

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.15

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

8.77

-10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTID vs. FTXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа FTXN равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и FTXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIDFTXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

1.87

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.28

-0.89

Просадки

Сравнение просадок WTID и FTXN

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки FTXN в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и FTXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDFTXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-73.49%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.12%

-13.59%

-64.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.99%

-26.96%

-62.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.77%

-7.29%

-81.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.48%

-19.23%

-35.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.33%

4.86%

+42.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и FTXN

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDFTXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

8.95%

+16.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.55%

17.82%

+35.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.42%

22.92%

+43.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.30%

29.67%

+40.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.30%

31.80%

+38.50%

Сравнение комиссий WTID и FTXN

WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTXN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и FTXN

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.04%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and FTXN have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (25.64%) compared to FTXN (8.95%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs FTXN's -73.49%.

On 3-year performance, FTXN leads with 16.12% vs -48.56% for WTID. On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXN has been the lower-risk option at 8.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXN has performed better with a 16.12% return vs -48.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.

FTXN has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for WTID.

WTID is categorized as Inverse Equities, while FTXN is Energy Equities. WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. They also come from different issuers: REX and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.60% for FTXN.

FTXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и FTXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор