PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с ERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -48.56%/yr vs 24.19%/yr for ERX. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности WTID и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -61.89%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.84%.

WTID

1 день
0.91%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-61.89%
6 месяцев
-57.67%
1 год
-74.21%
3 года*
-48.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и ERX

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-61.89%-44.50%-7.93%-17.12%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.84%2.79%1.09%-12.82%

Correlation

The correlation between WTID and ERX is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

-0.97

The correlation between WTID and ERX has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTID и ERX

Секторы
WTID
ERX

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTID
100.0%
ERX
100.0%

Сырьевые материалы

WTID

-

ERX

-

Коммуникационные услуги

WTID

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

WTID

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

WTID

-

ERX

-

Финансовые услуги

WTID

-

ERX

-

Здравоохранение

WTID

-

ERX

-

Промышленность

WTID

-

ERX

-

Недвижимость

WTID

-

ERX

-

Технологии

WTID

-

ERX

-

Коммунальные услуги

WTID

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BERZWTID с BTCL
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

WTID vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIDERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.42

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
2.79

-5.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.35

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

4.23

-5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

11.45

-13.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTID vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIDERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

2.42

-3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.09

-0.52

Просадки

Сравнение просадок WTID и ERX

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-99.54%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.12%

-23.34%

-54.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.99%

-42.34%

-46.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.77%

-91.58%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.48%

-67.03%

+12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.33%

8.60%

+38.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и ERX

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 16.49%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

16.49%

+9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.55%

33.31%

+20.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.42%

41.08%

+25.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.30%

51.98%

+18.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.30%

69.16%

+1.14%

Сравнение комиссий WTID и ERX

WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и ERX

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and ERX have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (25.64%) compared to ERX (16.49%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs ERX's -99.54%.

On 3-year performance, ERX leads with 24.19% vs -48.56% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 16.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ERX has performed better with a 24.19% return vs -48.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for WTID.

WTID is categorized as Inverse Equities, while ERX is Leveraged Equities. WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор