PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTID с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с ERX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -47.29%/yr vs 19.68%/yr for ERX. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности WTID и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%.

WTID

1 день
-3.89%
1 месяц
-16.63%
6 месяцев
-55.93%
С начала года
-62.04%
1 год
-68.60%
3 года*
-47.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
1.76%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
39.75%
С начала года
57.54%
1 год
68.66%
3 года*
19.68%
5 лет*
34.10%
10 лет*
-10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и ERX

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-62.04%-44.50%-7.93%-16.93%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		57.54%2.79%1.09%-15.80%

Correlation

The correlation between WTID and ERX is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

-0.97

The correlation between WTID and ERX has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTID и ERX

Секторы
WTID
ERX

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTID
100.0%
ERX
100.0%

Сырьевые материалы

WTID

-

ERX

-

Коммуникационные услуги

WTID

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

WTID

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

WTID

-

ERX

-

Финансовые услуги

WTID

-

ERX

-

Здравоохранение

WTID

-

ERX

-

Промышленность

WTID

-

ERX

-

Недвижимость

WTID

-

ERX

-

Технологии

WTID

-

ERX

-

Коммунальные услуги

WTID

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BTCLWTID с BRKD
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

WTID vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTIDERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.64

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.87
2.12

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.26

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.30

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

5.95

-7.41

WTID vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTID и ERX

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-99.54%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.87%

-29.97%

-44.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.80%

-42.34%

-44.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.82%

-92.05%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.48%

-67.18%

+11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.91%

11.57%

+35.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и ERX

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.51%

12.31%

+9.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.66%

33.63%

+22.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.45%

42.09%

+26.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.59%

51.72%

+18.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.59%

68.92%

+1.67%

Сравнение комиссий WTID и ERX

WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и ERX

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.62%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and ERX have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (21.51%) compared to ERX (12.31%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs ERX's -99.54%.

On 3-year performance, ERX leads with 19.68% vs -47.29% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ERX has performed better with a 19.68% return vs -47.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for WTID.

WTID is categorized as Inverse Equities, while ERX is Leveraged Equities. WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор