PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTID с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WTID и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -51.19%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 19.50%.


WTID

1 день
5.01%
1 месяц
26.91%
С начала года
-51.19%
6 месяцев
-52.60%
1 год
-61.21%
3 года*
-45.26%
5 лет*
10 лет*

DRLL

1 день
-1.56%
1 месяц
-9.23%
С начала года
19.50%
6 месяцев
20.31%
1 год
26.08%
3 года*
11.90%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и DRLL


2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
-51.19%-44.50%-7.93%-16.93%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
19.50%7.74%0.02%-3.96%

Correlation

The correlation between WTID and DRLL is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

-0.98

The correlation between WTID and DRLL has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTID и DRLL


Секторы
WTID
DRLL

Энергетика

100.0%
99.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTID
100.0%
DRLL
99.2%

Сырьевые материалы

WTID

-

DRLL

-

Коммуникационные услуги

WTID

-

DRLL

-

Потребительский циклический сектор

WTID

-

DRLL
0.8%

Потребительский защитный сектор

WTID

-

DRLL

-

Финансовые услуги

WTID

-

DRLL

-

Здравоохранение

WTID

-

DRLL

-

Промышленность

WTID

-

DRLL

-

Недвижимость

WTID

-

DRLL

-

Технологии

WTID

-

DRLL

-

Коммунальные услуги

WTID

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Strive U.S. Energy ETF

Доходность на риск

WTID vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTID
Ранг доходности на риск WTID: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 22
Ранг коэф-та Мартина

DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WTIDDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.20

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.57

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

4.57

-5.95

WTID vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа DRLL равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTID и DRLL

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и DRLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WTIDDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-23.73%

-66.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.87%

-16.66%

-58.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.44%

-23.73%

-64.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.62%

-16.33%

-69.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.92%

-8.08%

-46.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.18%

5.73%

+38.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и DRLL

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WTIDDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

7.96%

+14.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.62%

18.53%

+36.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.44%

22.67%

+44.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.50%

23.82%

+46.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.50%

23.82%

+46.68%

Сравнение комиссий WTID и DRLL

WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и DRLL

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.


ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
2.56%2.99%3.00%3.01%1.18%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WTID and DRLL have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (22.23%) compared to DRLL (7.96%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, DRLL leads with 11.90% vs -45.26% for WTID. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DRLL has performed better with a 11.90% return vs -45.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.

DRLL has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.00% for WTID.

WTID is categorized as Inverse Equities, while DRLL is Energy Equities. WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: REX and Strive. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор