PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с DRLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -48.40%/yr vs 14.67%/yr for DRLL. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности WTID и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -62.23%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.

WTID

1 день
-3.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-62.23%
6 месяцев
-57.99%
1 год
-72.92%
3 года*
-48.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и DRLL

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-62.23%-44.50%-7.93%-17.12%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-2.59%

Correlation

The correlation between WTID and DRLL is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

-0.98

The correlation between WTID and DRLL has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTID и DRLL

Секторы
WTID
DRLL

Энергетика

100.0%
99.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTID
100.0%
DRLL
99.1%

Сырьевые материалы

WTID

-

DRLL

-

Коммуникационные услуги

WTID

-

DRLL

-

Потребительский циклический сектор

WTID

-

DRLL
0.9%

Потребительский защитный сектор

WTID

-

DRLL

-

Финансовые услуги

WTID

-

DRLL

-

Здравоохранение

WTID

-

DRLL

-

Промышленность

WTID

-

DRLL

-

Недвижимость

WTID

-

DRLL

-

Технологии

WTID

-

DRLL

-

Коммунальные услуги

WTID

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BERZWTID с BTCL
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

WTID vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIDDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.94

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
2.49

-4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.32

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.11

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

8.82

-10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTID vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа DRLL равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIDDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

1.94

-3.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.57

-1.18

Просадки

Сравнение просадок WTID и DRLL

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-23.73%

-66.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.12%

-13.93%

-64.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.99%

-23.73%

-65.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.87%

-8.10%

-80.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.44%

-8.02%

-46.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.10%

4.90%

+42.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и DRLL

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.63% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.63%

9.15%

+16.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.59%

18.04%

+35.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.54%

22.34%

+44.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.34%

23.76%

+46.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.34%

23.76%

+46.58%

Сравнение комиссий WTID и DRLL

WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и DRLL

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and DRLL have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (25.63%) compared to DRLL (9.15%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, DRLL leads with 14.67% vs -48.40% for WTID. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 9.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DRLL has performed better with a 14.67% return vs -48.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for WTID.

WTID is categorized as Inverse Equities, while DRLL is Energy Equities. WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: REX and Strive. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор