Сравнение WTID с DRLL
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -47.29%/yr vs 12.95%/yr for DRLL. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности WTID и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 28.89%.
WTID
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -16.63%
- 6 месяцев
- -55.93%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -68.60%
- 3 года*
- -47.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 22.16%
- С начала года
- 28.89%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.04% | -44.50% | -7.93% | -16.93% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 28.89% | 7.74% | 0.02% | -3.96% |
Correlation
The correlation between WTID and DRLL is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | -0.98 |
The correlation between WTID and DRLL has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WTID и DRLL
Секторы
WTID
DRLL
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
WTID
DRLL
Сырьевые материалы
WTID
-
DRLL
-
Коммуникационные услуги
WTID
-
DRLL
-
Потребительский циклический сектор
WTID
-
DRLL
Потребительский защитный сектор
WTID
-
DRLL
-
Финансовые услуги
WTID
-
DRLL
-
Здравоохранение
WTID
-
DRLL
-
Промышленность
WTID
-
DRLL
-
Недвижимость
WTID
-
DRLL
-
Технологии
WTID
-
DRLL
-
Коммунальные услуги
WTID
-
DRLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. DRLL — Ранг доходности на риск
WTID
DRLL
Сравнение WTID c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.26 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.04 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 5.24 | -6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и DRLL
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -23.73% | -66.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.87% | -16.99% | -57.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.80% | -23.73% | -63.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.82% | -9.76% | -79.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.48% | -8.17% | -47.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 6.61% | +40.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и DRLL
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 6.37% | +15.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.66% | 18.51% | +37.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.45% | 22.80% | +45.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.59% | 23.81% | +46.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.59% | 23.81% | +46.78% |
Сравнение комиссий WTID и DRLL
WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и DRLL
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.35% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and DRLL have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (21.51%) compared to DRLL (6.37%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs DRLL's -23.73%.
On 3-year performance, DRLL leads with 12.95% vs -47.29% for WTID. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DRLL has performed better with a 12.95% return vs -47.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.
DRLL has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for WTID.
WTID is categorized as Inverse Equities, while DRLL is Energy Equities. WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: REX and Strive. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.41% for DRLL.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор