PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTID с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с DIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -47.29%/yr vs 19.43%/yr for DIG. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WTID и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.02%.

WTID

1 день
-3.89%
1 месяц
-16.63%
6 месяцев
-55.93%
С начала года
-62.04%
1 год
-68.60%
3 года*
-47.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
1.92%
1 месяц
6.49%
6 месяцев
39.50%
С начала года
57.02%
1 год
68.08%
3 года*
19.43%
5 лет*
33.20%
10 лет*
3.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и DIG

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-62.04%-44.50%-7.93%-16.93%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		57.02%2.73%0.93%-15.91%

Correlation

The correlation between WTID and DIG is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

-0.97

The correlation between WTID and DIG has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTID и DIG

Секторы
WTID
DIG

Энергетика

100.0%
54.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

7.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTID
100.0%
DIG
54.3%

Сырьевые материалы

WTID

-

DIG

-

Коммуникационные услуги

WTID

-

DIG

-

Потребительский циклический сектор

WTID

-

DIG

-

Потребительский защитный сектор

WTID

-

DIG

-

Финансовые услуги

WTID

-

DIG
7.8%

Здравоохранение

WTID

-

DIG

-

Промышленность

WTID

-

DIG

-

Недвижимость

WTID

-

DIG

-

Технологии

WTID

-

DIG

-

Коммунальные услуги

WTID

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BTCLWTID с BRKD
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с OIHDIG с UNLDIG с EXPDIG с XLE

Доходность на риск

WTID vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTIDDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.64

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.87
2.10

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.26

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.30

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

5.96

-7.42

WTID vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTID и DIG

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-97.04%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.87%

-29.80%

-45.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.80%

-42.41%

-44.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.82%

-54.00%

-34.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.48%

-64.31%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.91%

11.46%

+35.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и DIG

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.51%

12.34%

+9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.66%

33.38%

+22.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.45%

41.89%

+26.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.59%

51.35%

+19.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.59%

57.79%

+12.80%

Сравнение комиссий WTID и DIG

И WTID, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и DIG

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.58%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and DIG have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (21.51%) compared to DIG (12.34%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs DIG's -97.04%.

On 3-year performance, DIG leads with 19.43% vs -47.29% for WTID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 12.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIG has performed better with a 19.43% return vs -47.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID and DIG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DIG has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for WTID.

WTID is categorized as Inverse Equities, while DIG is Leveraged Equities. WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: REX and ProShares.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор