PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с DIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -48.40%/yr vs 23.37%/yr for DIG. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WTID и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -62.23%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.35%.

WTID

1 день
-3.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-62.23%
6 месяцев
-57.99%
1 год
-72.92%
3 года*
-48.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
2.57%
1 месяц
-3.48%
С начала года
66.35%
6 месяцев
59.45%
1 год
90.00%
3 года*
23.37%
5 лет*
28.29%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и DIG

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-62.23%-44.50%-7.93%-17.12%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.35%2.73%0.93%-13.49%

Correlation

The correlation between WTID and DIG is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

-0.97

The correlation between WTID and DIG has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTID и DIG

Секторы
WTID
DIG

Энергетика

100.0%
61.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

6.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTID
100.0%
DIG
61.8%

Сырьевые материалы

WTID

-

DIG

-

Коммуникационные услуги

WTID

-

DIG

-

Потребительский циклический сектор

WTID

-

DIG

-

Потребительский защитный сектор

WTID

-

DIG

-

Финансовые услуги

WTID

-

DIG
6.0%

Здравоохранение

WTID

-

DIG

-

Промышленность

WTID

-

DIG

-

Недвижимость

WTID

-

DIG

-

Технологии

WTID

-

DIG

-

Коммунальные услуги

WTID

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BERZWTID с BTCL
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с XLEDIG с EXPDIG с OIH

Доходность на риск

WTID vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIDDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
2.22

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
2.61

-4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.33

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.89

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

10.65

-12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTID vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIDDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

2.22

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.00

-0.61

Просадки

Сравнение просадок WTID и DIG

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-97.04%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.12%

-23.29%

-54.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.99%

-42.41%

-46.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.87%

-51.27%

-37.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.44%

-64.37%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.10%

8.49%

+38.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и DIG

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.63% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 16.56%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.63%

16.56%

+9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.59%

33.14%

+20.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.54%

40.88%

+25.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.34%

51.59%

+18.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.34%

57.81%

+12.53%

Сравнение комиссий WTID и DIG

И WTID, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и DIG

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.50%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and DIG have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (25.63%) compared to DIG (16.56%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs DIG's -97.04%.

On 3-year performance, DIG leads with 23.37% vs -48.40% for WTID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 16.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIG has performed better with a 23.37% return vs -48.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID and DIG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DIG has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for WTID.

WTID is categorized as Inverse Equities, while DIG is Leveraged Equities. WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: REX and ProShares.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор