Сравнение WTI с NRG
WTI (W&T Offshore, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. WTI operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, WTI returned 7.31%/yr vs 24.81%/yr for NRG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTI и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTI показывает доходность 152.94%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -15.71%. За последние 10 лет акции WTI уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 7.31% против 24.81% соответственно.
WTI
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 152.94%
- 6 месяцев
- 129.05%
- 1 год
- 160.54%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 7.31%
NRG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -15.71%
- 6 месяцев
- -20.75%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 62.41%
- 5 лет*
- 35.13%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам WTI и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI W&T Offshore, Inc. | 152.94% | 0.62% | -48.17% | -41.41% | 72.76% | 48.85% | -60.97% | 34.95% | 24.47% | 19.49% |
NRG NRG Energy, Inc. | -15.71% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between WTI and NRG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2005 г. | 0.31 |
The correlation between WTI and NRG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WTI:
$609.99M
NRG:
$27.75B
WTI:
-$0.96
NRG:
$1.21
WTI:
1.17
NRG:
0.81
WTI:
$521.61M
NRG:
$32.38B
WTI:
$15.24M
NRG:
$4.69B
WTI:
$68.54M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTI vs. NRG — Ранг доходности на риск
WTI
NRG
Сравнение WTI c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W&T Offshore, Inc. (WTI) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTI | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.43 | +4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | -1.09 | +8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTI | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | -0.32 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.88 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.63 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.36 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок WTI и NRG
Максимальная просадка WTI за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTI | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -79.41% | -18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.17% | -32.57% | -7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.31% | -32.57% | -41.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.31% | -32.62% | -54.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.92% | -48.76% | -40.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.45% | -27.30% | -63.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.07% | -28.00% | -46.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 12.87% | +8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTI и NRG
W&T Offshore, Inc. (WTI) имеет более высокую волатильность в 23.86% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.07%. Это указывает на то, что WTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTI | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.86% | 15.07% | +8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.08% | 34.35% | +31.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.25% | 44.31% | +39.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.88% | 39.93% | +28.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.15% | 39.27% | +33.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTI и NRG
Дивидендная доходность WTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности NRG в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.37% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
WTI W&T Offshore, Inc. | 0.98% | 2.45% | 2.41% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTI и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W&T Offshore, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTI и NRG
WTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W&T Offshore, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 150.02M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W&T Offshore, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.64M при выручке в 150.02M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
WTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W&T Offshore, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.53M при выручке в 150.02M, что соответствует чистой рентабельности -15.0%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
WTI and NRG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTI has higher volatility (23.86%) compared to NRG (15.07%). In terms of maximum drawdown, WTI dropped -97.59% vs NRG's -79.41%.
WTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTI и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор