PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTCX с WTRCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSTCX с WTRCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX).

WSTCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности WSTCX и WTRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSTCX и WTRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		-2.18%32.86%117.81%39.18%-33.22%12.80%35.09%49.22%-5.97%31.79%
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		-5.25%14.15%51.17%22.71%-18.51%27.71%20.70%30.09%-5.39%19.44%

Доходность по периодам

С начала года, WSTCX показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у WTRCX с доходностью -5.25%. За последние 10 лет акции WSTCX превзошли акции WTRCX по среднегодовой доходности: 23.23% против 14.46% соответственно.

WSTCX

1 день
4.85%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-0.82%
1 год
42.02%
3 года*
50.63%
5 лет*
23.05%
10 лет*
23.23%

WTRCX

1 день
3.21%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-5.60%
1 год
11.31%
3 года*
23.69%
5 лет*
14.17%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Science and Technology Fund

Delaware Ivy Core Equity Fund

Часто сравнивают с WSTCX:
WSTCX с ALARXWSTCX с XLKWSTCX с ALAFXWSTCX с SLMCXWSTCX с VOOWSTCX с IEYYXWSTCX с WRGCX
Часто сравнивают с WTRCX:
WTRCX с WRGCXWTRCX с WASCXWTRCX с IEYYXWTRCX с IVSIXWTRCX с FNSTXWTRCX с FLCPXWTRCX с VFFSX

Сравнение комиссий WSTCX и WTRCX

WSTCX берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии WTRCX в 1.75%.

WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund

Доходность на риск

WSTCX vs. WTRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTCX
Ранг доходности на риск WSTCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTCX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTCX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WTRCX
Ранг доходности на риск WTRCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTCX c WTRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTCXWTRCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.68

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.07

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

0.95

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

3.50

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTCX vs. WTRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTCX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа WTRCX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTCX и WTRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTCXWTRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.68

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.15

+0.29

Корреляция

Корреляция между WSTCX и WTRCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTCX и WTRCX

Дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что меньше доходности WTRCX в 24.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		13.65%13.35%81.76%21.98%57.60%61.50%11.27%13.85%16.72%7.61%0.00%2.85%
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		24.17%22.90%36.18%16.84%19.28%15.56%2.66%12.05%18.38%7.10%3.92%7.95%

Просадки

Сравнение просадок WSTCX и WTRCX

Максимальная просадка WSTCX за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки WTRCX в -54.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и WTRCX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSTCXWTRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.92%

-54.41%

-6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-11.06%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.92%

-33.66%

-27.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.92%

-33.66%

-27.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.81%

-10.05%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-21.06%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.01%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTCX и WTRCX

Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSTCXWTRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

6.06%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

10.54%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.69%

17.75%

+11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.38%

29.88%

+44.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.96%

25.07%

+29.89%