PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRCX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTRCX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WTRCX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTRCX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		-5.25%14.15%51.17%22.71%-18.51%27.71%20.70%5.51%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, WTRCX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

WTRCX

1 день
3.21%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-5.60%
1 год
11.31%
3 года*
23.69%
5 лет*
14.17%
10 лет*
14.46%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Core Equity Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с WTRCX:
WTRCX с WRGCXWTRCX с WSTCXWTRCX с WASCXWTRCX с IEYYXWTRCX с IVSIXWTRCX с FLCPXWTRCX с VFFSX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий WTRCX и FNSTX

WTRCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FNSTX в 1.00%.

WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund

Доходность на риск

WTRCX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRCX
Ранг доходности на риск WTRCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRCX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTRCXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.69

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.20

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

3.31

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

11.29

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRCX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRCX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRCX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTRCXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.69

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.60

-0.44

Корреляция

Корреляция между WTRCX и FNSTX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRCX и FNSTX

Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.17%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		24.17%22.90%36.18%16.84%19.28%15.56%2.66%12.05%18.38%7.10%3.92%7.95%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTRCX и FNSTX

Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTRCXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-35.82%

-18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-8.43%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-21.97%

-11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-5.82%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-5.25%

-15.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.47%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRCX и FNSTX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) составляет 6.06%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что WTRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTRCXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.85%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

12.50%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

16.11%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

14.94%

+14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

18.80%

+6.27%