PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WASCX с SPGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WASCX с SPGM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).

WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WASCX или SPGM.

Корреляция

Корреляция между WASCX и SPGM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WASCX и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WASCX:

0.75

SPGM:

0.66

Коэф-т Сортино

WASCX:

1.18

SPGM:

1.09

Коэф-т Омега

WASCX:

1.16

SPGM:

1.16

Коэф-т Кальмара

WASCX:

0.35

SPGM:

0.12

Коэф-т Мартина

WASCX:

3.80

SPGM:

3.16

Индекс Язвы

WASCX:

2.63%

SPGM:

3.94%

Дневная вол-ть

WASCX:

12.73%

SPGM:

17.97%

Макс. просадка

WASCX:

-60.50%

SPGM:

-100.00%

Текущая просадка

WASCX:

-19.58%

SPGM:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, WASCX показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции WASCX уступали акциям SPGM по среднегодовой доходности: 4.98% против 9.09% соответственно.

WASCX

С начала года

4.83%

1 месяц

6.98%

6 месяцев

2.07%

1 год

9.53%

5 лет

11.39%

10 лет

4.98%

SPGM

С начала года

3.30%

1 месяц

9.51%

6 месяцев

0.81%

1 год

11.72%

5 лет

15.10%

10 лет

9.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WASCX и SPGM

WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WASCX и SPGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WASCX
Ранг риск-скорректированной доходности WASCX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WASCX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASCX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASCX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг риск-скорректированной доходности SPGM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WASCX c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WASCX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WASCX и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WASCX и SPGM

Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности SPGM в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund		7.50%8.30%2.28%18.75%11.68%2.22%5.49%20.62%2.37%0.00%6.52%19.87%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.92%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%2.18%

Просадки

Сравнение просадок WASCX и SPGM

Максимальная просадка WASCX за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки SPGM в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и SPGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WASCX и SPGM

Текущая волатильность для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) составляет 3.10%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что WASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...