Сравнение WASCX с SPGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).
WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WASCX или SPGM.
Основные характеристики
| WASCX | SPGM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.51% | 17.88% |
| Дох-ть за 1 год | 20.77% | 25.88% |
| Дох-ть за 3 года | -4.98% | 5.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.34% | 11.30% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.81% | 9.58% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.01 | 3.05 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 3.06 |
| Коэф-т Мартина | 14.84 | 14.12 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.56% | 11.70% |
| Макс. просадка | -52.62% | -33.96% |
| Текущая просадка | -29.20% | -1.63% |
Корреляция
Корреляция между WASCX и SPGM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WASCX и SPGM
С начала года, WASCX показывает доходность 14.51%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 17.88%. За последние 10 лет акции WASCX уступали акциям SPGM по среднегодовой доходности: -2.81% против 9.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WASCX и SPGM
WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WASCX c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASCX и SPGM
Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SPGM в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 2.24% | 2.28% | 0.48% | 1.66% | 1.09% | 1.51% | 1.09% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.03% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.72% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% | 2.18% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок WASCX и SPGM
Максимальная просадка WASCX за все время составила -52.62%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и SPGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WASCX и SPGM
Текущая волатильность для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) составляет 2.57%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что WASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.