PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WASCX с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WASCX и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WASCX показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции WASCX уступали акциям SPGM по среднегодовой доходности: 8.47% против 12.97% соответственно.


WASCX

1 день
-0.71%
1 месяц
1.64%
С начала года
5.86%
6 месяцев
6.48%
1 год
14.73%
3 года*
15.06%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.47%

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WASCX и SPGM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
5.86%16.07%13.12%14.62%-14.57%12.88%12.53%20.90%-5.98%17.53%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
13.52%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%

Correlation

The correlation between WASCX and SPGM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2012 г.

0.77

The correlation between WASCX and SPGM shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Delaware Ivy Asset Strategy Fund

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

WASCX vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WASCX
Ранг доходности на риск WASCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASCX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASCX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WASCX c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WASCXSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.40

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

15.38

-7.73

WASCX vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WASCX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа SPGM равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WASCX и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WASCXSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.51

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.73

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.66

-0.12

Просадки

Сравнение просадок WASCX и SPGM

Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и SPGM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WASCXSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.09%

-33.97%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-9.50%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.21%

-16.90%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-25.93%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

-33.97%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.30%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-4.81%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.10%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WASCX и SPGM

Текущая волатильность для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) составляет 3.38%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что WASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WASCXSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.87%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

10.36%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

12.88%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

16.03%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

17.57%

-1.97%

Сравнение комиссий WASCX и SPGM

WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WASCX и SPGM

Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности SPGM в 1.78%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
10.11%10.75%8.30%2.28%18.75%11.68%2.22%5.49%20.62%2.37%0.00%6.52%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, WASCX and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPGM has higher volatility (3.87%) compared to WASCX (3.38%). In terms of maximum drawdown, WASCX dropped -36.09% vs SPGM's -33.97%.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WASCX и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор