Сравнение WASCX с SPGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).
WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WASCX и SPGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WASCX и SPGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | -2.32% | 16.07% | 13.12% | 14.62% | -14.57% | 12.88% | 12.53% | 20.90% | -5.98% | 17.53% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | -0.38% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 21.13% | 15.28% | 26.58% | -10.12% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, WASCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции WASCX уступали акциям SPGM по среднегодовой доходности: 7.74% против 11.83% соответственно.
WASCX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.74%
SPGM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WASCX и SPGM
WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.
Доходность на риск
WASCX vs. SPGM — Ранг доходности на риск
WASCX
SPGM
Сравнение WASCX c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASCX | SPGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.03 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.09 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 9.76 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASCX | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.62 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.68 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между WASCX и SPGM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASCX и SPGM
Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности SPGM в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 10.96% | 10.75% | 8.30% | 2.28% | 18.75% | 11.68% | 2.22% | 5.49% | 20.62% | 2.37% | 0.00% | 6.52% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.90% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок WASCX и SPGM
Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и SPGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WASCX | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.09% | -33.97% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -11.96% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -25.93% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | -33.97% | +4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -5.72% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -4.85% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.56% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASCX и SPGM
Текущая волатильность для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) составляет 5.56%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что WASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WASCX | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 6.33% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 10.22% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 17.49% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 15.94% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 17.56% | -2.04% |