Сравнение SVM с PBA
SVM (Silvercorp Metals Inc.) and PBA (Pembina Pipeline Corporation) are both stocks. SVM operates in Silver (Basic Materials), while PBA operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, SVM returned 14.03%/yr vs 10.72%/yr for PBA. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SVM и PBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVM показывает доходность 29.87%, что значительно выше, чем у PBA с доходностью 26.71%. За последние 10 лет акции SVM превзошли акции PBA по среднегодовой доходности: 14.03% против 10.72% соответственно.
SVM
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 8.63%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 29.87%
- 1 год
- 136.38%
- 3 года*
- 56.39%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 14.03%
- Всё время*
- 11.73%
PBA
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 14.15%
- С начала года
- 26.71%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 11.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.06M | $45.79M | $57.40M | |
| $19.83M | $22.80M | $38.78M |
Сравнение доходности по годам SVM и PBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM Silvercorp Metals Inc. | 29.87% | 179.29% | 14.88% | -10.33% | -20.60% | -43.52% | 18.54% | 172.27% | -18.96% | 12.52% |
PBA Pembina Pipeline Corporation | 26.71% | 8.55% | 13.16% | 7.81% | 18.33% | 36.99% | -30.57% | 31.15% | -13.66% | 21.15% |
Correlation
The correlation between SVM and PBA is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2010 г. | 0.22 |
Over the past year, the correlation between SVM and PBA has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SVM:
$2.39B
PBA:
$27.41B
SVM:
-$0.05
PBA:
CA$3.07
SVM:
5.44
PBA:
4.92
SVM:
2.54
PBA:
2.52
SVM:
$437.11M
PBA:
CA$7.85B
SVM:
$254.02M
PBA:
CA$3.03B
SVM:
$185.32M
PBA:
CA$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVM vs. PBA — Ранг доходности на риск
SVM
PBA
Сравнение SVM c PBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Pembina Pipeline Corporation (PBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVM | PBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.72 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 6.13 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVM и PBA
Максимальная просадка SVM за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки PBA в -70.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и PBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVM | PBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -70.87% | -27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.80% | -12.08% | -31.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.80% | -17.92% | -25.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.10% | -27.37% | -28.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.19% | -70.87% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.28% | -8.21% | -37.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.49% | -14.92% | -56.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 5.36% | +13.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVM и PBA
Silvercorp Metals Inc. (SVM) имеет более высокую волатильность в 17.42% по сравнению с Pembina Pipeline Corporation (PBA) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что SVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVM | PBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.42% | 7.65% | +9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.67% | 14.34% | +39.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.75% | 20.34% | +50.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.38% | 21.60% | +34.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.42% | 32.89% | +28.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVM и PBA
Дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности PBA в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBA Pembina Pipeline Corporation | 4.39% | 5.34% | 5.39% | 5.70% | 5.78% | 6.71% | 8.56% | 4.80% | 5.81% | 4.36% | 4.19% | 6.48% |
SVM Silvercorp Metals Inc. | 0.23% | 0.30% | 0.83% | 0.95% | 0.84% | 0.66% | 0.37% | 0.44% | 1.19% | 0.76% | 0.43% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SVM и PBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silvercorp Metals Inc. и Pembina Pipeline Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SVM и PBA
SVM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.96M при выручке в 145.32M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
PBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 752.33M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
SVM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.44M при выручке в 145.32M, что соответствует операционной рентабельности 64.3%.
PBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 636.28M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
SVM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в -606.31K при выручке в 145.32M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
PBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 512.22M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
Часто задаваемые вопросы
SVM and PBA have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVM has higher volatility (17.42%) compared to PBA (7.65%). In terms of maximum drawdown, SVM dropped -98.00% vs PBA's -70.87%.
SVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVM и PBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор