PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVM с PBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SVM с PBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVM (Silvercorp Metals Inc.) and PBA (Pembina Pipeline Corporation) are both stocks. SVM operates in Silver (Basic Materials), while PBA operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, SVM returned 21.49%/yr vs 10.71%/yr for PBA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SVM и PBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Pembina Pipeline Corporation (PBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVM показывает доходность 47.00%, что значительно выше, чем у PBA с доходностью 29.06%. За последние 10 лет акции SVM превзошли акции PBA по среднегодовой доходности: 21.49% против 10.71% соответственно.

SVM

1 день
-7.19%
1 месяц
0.74%
С начала года
47.00%
6 месяцев
54.41%
1 год
197.51%
3 года*
58.91%
5 лет*
15.10%
10 лет*
21.49%

PBA

1 день
-0.47%
1 месяц
4.25%
С начала года
29.06%
6 месяцев
28.28%
1 год
34.62%
3 года*
21.29%
5 лет*
14.86%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVM и PBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVM
Silvercorp Metals Inc.		47.00%179.29%14.88%-10.33%-20.60%-43.52%18.54%172.27%-18.96%12.52%
PBA
Pembina Pipeline Corporation		29.06%8.55%13.16%7.81%18.33%36.99%-30.57%31.15%-13.66%21.15%

Correlation

The correlation between SVM and PBA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2010 г.

0.23

The correlation between SVM and PBA shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SVM:

$2.71B

PBA:

$28.26B

EPS

SVM:

-$0.05

PBA:

$2.91

Коэффициент P/S

SVM:

6.15

PBA:

3.73

Коэффициент P/B

SVM:

2.88

PBA:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

SVM:

$437.11M

PBA:

$7.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

SVM:

$254.02M

PBA:

$3.06B

EBITDA (12 мес.)

SVM:

$185.32M

PBA:

$3.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silvercorp Metals Inc.

Pembina Pipeline Corporation

Часто сравнивают с SVM:
SVM с PAASSVM с SLVSVM с FNV.TOSVM с MAGSVM с AEMSVM с ^TNXSVM с IAG
Часто сравнивают с PBA:
PBA с PPLPBA с HRLPBA с OPBA с NEEPBA с VTIPBA с VEAPBA с MLI

Доходность на риск

SVM vs. PBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVM
Ранг доходности на риск SVM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PBA
Ранг доходности на риск PBA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVM c PBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Pembina Pipeline Corporation (PBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVMPBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
1.78

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.44

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.77

2.88

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

6.60

+9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVM vs. PBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVM на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа PBA равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM и PBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVMPBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

1.78

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.37

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SVM и PBA

Максимальная просадка SVM за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки PBA в -70.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и PBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVMPBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-70.87%

-27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.46%

-12.08%

-22.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.86%

-17.92%

-24.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.10%

-27.37%

-40.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.19%

-70.87%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.06%

-2.08%

-35.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.69%

-15.05%

-56.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

5.26%

+6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SVM и PBA

Silvercorp Metals Inc. (SVM) имеет более высокую волатильность в 22.84% по сравнению с Pembina Pipeline Corporation (PBA) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что SVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVMPBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.84%

7.23%

+15.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.94%

13.80%

+39.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.72%

19.49%

+47.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.97%

21.62%

+33.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.53%

32.90%

+28.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVM и PBA

Дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности PBA в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBA
Pembina Pipeline Corporation		4.26%5.34%5.39%5.70%5.78%6.71%8.56%4.80%5.81%4.36%4.19%6.48%
SVM
Silvercorp Metals Inc.		0.20%0.30%0.83%0.95%0.84%0.66%0.37%0.44%1.19%0.76%0.43%2.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVM и PBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silvercorp Metals Inc. и Pembina Pipeline Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
145.32M
2.07B
(SVM) Общая выручка
(PBA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SVM и PBA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silvercorp Metals Inc. и Pembina Pipeline Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
68.8%
38.5%
Активы портфеля
SVM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.96M при выручке в 145.32M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.

PBA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 797.05M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

SVM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.44M при выручке в 145.32M, что соответствует операционной рентабельности 64.3%.

PBA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 670.73M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

SVM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в -606.31K при выручке в 145.32M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

PBA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 499.29M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

Часто задаваемые вопросы

SVM and PBA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVM has higher volatility (22.84%) compared to PBA (7.23%). In terms of maximum drawdown, SVM dropped -98.00% vs PBA's -70.87%.

SVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVM и PBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор