PortfoliosLab logo
Сравнение SVM с PBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SVM и PBA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SVM и PBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Pembina Pipeline Corporation (PBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.34%
316.03%
SVM
PBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVM:

0.11

PBA:

0.72

Коэф-т Сортино

SVM:

0.55

PBA:

1.06

Коэф-т Омега

SVM:

1.07

PBA:

1.16

Коэф-т Кальмара

SVM:

0.07

PBA:

0.80

Коэф-т Мартина

SVM:

0.25

PBA:

1.82

Индекс Язвы

SVM:

23.14%

PBA:

7.86%

Дневная вол-ть

SVM:

55.78%

PBA:

19.76%

Макс. просадка

SVM:

-97.13%

PBA:

-70.87%

Текущая просадка

SVM:

-73.18%

PBA:

-8.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SVM:

$819.46M

PBA:

$22.38B

EPS

SVM:

$0.36

PBA:

$2.16

Коэффициент P/E

SVM:

10.33

PBA:

17.84

Коэффициент PEG

SVM:

0.00

PBA:

1.71

Коэффициент P/S

SVM:

3.08

PBA:

3.03

Коэффициент P/B

SVM:

1.14

PBA:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

SVM:

$223.77M

PBA:

$5.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

SVM:

$96.91M

PBA:

$2.48B

EBITDA (12 мес.)

SVM:

$125.73M

PBA:

$2.32B

Доходность по периодам

С начала года, SVM показывает доходность 24.00%, что значительно выше, чем у PBA с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции SVM превзошли акции PBA по среднегодовой доходности: 12.42% против 6.86% соответственно.


SVM

С начала года

24.00%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-20.21%

1 год

13.20%

5 лет

-0.60%

10 лет

12.42%

PBA

С начала года

5.60%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-7.02%

1 год

13.23%

5 лет

19.27%

10 лет

6.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVM и PBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVM
Ранг риск-скорректированной доходности SVM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

PBA
Ранг риск-скорректированной доходности PBA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVM c PBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Pembina Pipeline Corporation (PBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SVM: 0.11
PBA: 0.72
Коэффициент Сортино SVM, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SVM: 0.55
PBA: 1.06
Коэффициент Омега SVM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SVM: 1.07
PBA: 1.16
Коэффициент Кальмара SVM, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SVM: 0.07
PBA: 0.80
Коэффициент Мартина SVM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SVM: 0.25
PBA: 1.82

Показатель коэффициента Шарпа SVM на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа PBA равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM и PBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.72
SVM
PBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVM и PBA

Дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PBA в 5.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVM
Silvercorp Metals Inc.
0.67%0.83%0.95%0.84%0.66%0.37%0.44%1.19%0.76%0.32%1.70%1.38%
PBA
Pembina Pipeline Corporation
5.12%5.39%5.67%5.78%6.63%7.92%4.93%5.81%4.36%4.57%6.45%4.27%

Просадки

Сравнение просадок SVM и PBA

Максимальная просадка SVM за все время составила -97.13%, что больше максимальной просадки PBA в -70.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и PBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.18%
-8.84%
SVM
PBA

Волатильность

Сравнение волатильности SVM и PBA

Silvercorp Metals Inc. (SVM) имеет более высокую волатильность в 21.80% по сравнению с Pembina Pipeline Corporation (PBA) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что SVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.80%
11.18%
SVM
PBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVM и PBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silvercorp Metals Inc. и Pembina Pipeline Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию