Сравнение WSTCX с FELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).
WSTCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WSTCX и FELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSTCX и FELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | -2.18% | 32.86% | 117.81% | 39.18% | -33.22% | 12.80% | 35.09% | 49.22% | -5.97% | 31.79% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 7.49% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
Доходность по периодам
С начала года, WSTCX показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции WSTCX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 23.23% против 30.89% соответственно.
WSTCX
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 50.63%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 23.23%
FELIX
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 88.72%
- 3 года*
- 41.62%
- 5 лет*
- 29.03%
- 10 лет*
- 30.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSTCX и FELIX
WSTCX берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.
Доходность на риск
WSTCX vs. FELIX — Ранг доходности на риск
WSTCX
FELIX
Сравнение WSTCX c FELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSTCX | FELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.26 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.86 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 5.21 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 19.71 | -11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSTCX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.26 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.77 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.90 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между WSTCX и FELIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSTCX и FELIX
Дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности FELIX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 13.65% | 13.35% | 81.76% | 21.98% | 57.60% | 61.50% | 11.27% | 13.85% | 16.72% | 7.61% | 0.00% | 2.85% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 6.05% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
Просадки
Сравнение просадок WSTCX и FELIX
Максимальная просадка WSTCX за все время составила -60.92%, что меньше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и FELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSTCX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.92% | -71.17% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -17.09% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.92% | -46.02% | -14.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.92% | -46.02% | -14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -8.56% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -21.27% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 4.52% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSTCX и FELIX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) составляет 10.28%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSTCX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 12.80% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 25.67% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.69% | 40.18% | -10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.38% | 38.07% | +36.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.96% | 34.41% | +20.55% |